Сравнение ISF.L с XDAX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L) и Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (XDAX.L).
ISF.L и XDAX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISF.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 27 апр. 2000 г.. XDAX.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность FSE DAX TR EUR. Фонд был запущен 10 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISF.L и XDAX.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISF.L и XDAX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISF.L iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 5.53% | 25.97% | 9.28% | 7.81% | 4.83% | 17.68% | -11.67% | 17.11% | -8.96% | 7.09% |
XDAX.L Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | -5.31% | 28.81% | 13.14% | 17.20% | -7.58% | 7.86% | 9.38% | 16.48% | -17.14% | 3.27% |
Доходность по периодам
С начала года, ISF.L показывает доходность 5.53%, что значительно выше, чем у XDAX.L с доходностью -5.31%.
ISF.L
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- 5.53%
- 6 месяцев
- 11.73%
- 1 год
- 24.43%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 12.95%
- 10 лет*
- 9.38%
XDAX.L
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- -5.31%
- 6 месяцев
- -3.57%
- 1 год
- 7.25%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISF.L и XDAX.L
ISF.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XDAX.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ISF.L vs. XDAX.L — Ранг доходности на риск
ISF.L
XDAX.L
Сравнение ISF.L c XDAX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L) и Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (XDAX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISF.L | XDAX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 0.44 | +1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 0.70 | +1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.09 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 0.62 | +2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.48 | 2.27 | +8.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISF.L | XDAX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 0.44 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.54 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.36 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между ISF.L и XDAX.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISF.L и XDAX.L
Дивидендная доходность ISF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, тогда как XDAX.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISF.L iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 2.88% | 3.01% | 3.71% | 3.86% | 3.75% | 3.76% | 3.11% | 4.47% | 4.44% | 3.96% | 3.79% | 4.12% |
XDAX.L Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISF.L и XDAX.L
Максимальная просадка ISF.L за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки XDAX.L в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISF.L и XDAX.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISF.L | XDAX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -37.09% | -31.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -12.83% | +2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.69% | -23.44% | +10.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.44% | -8.61% | +4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.99% | -6.74% | -15.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 3.47% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISF.L и XDAX.L
Текущая волатильность для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L) составляет 5.36%, в то время как у Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (XDAX.L) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что ISF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDAX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISF.L | XDAX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 6.80% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 11.31% | -2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.02% | 16.53% | -3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.52% | 16.84% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 18.78% | -3.96% |