Сравнение ISF.L с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ISF.L и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISF.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 27 апр. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISF.L или VOO.
Доходность
Сравнение доходности ISF.L и VOO
Доходность по периодам
С начала года, ISF.L показывает доходность 8.26%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.02%. За последние 10 лет акции ISF.L уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.70% против 13.11% соответственно.
ISF.L
8.26%
-2.64%
-2.13%
11.85%
5.79%
5.70%
VOO
25.02%
0.63%
11.74%
32.35%
15.50%
13.11%
Основные характеристики
| ISF.L | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.25 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 1.84 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.53 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 6.91 | 17.51 |
| Индекс Язвы | 1.74% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 9.56% | 12.23% |
| Макс. просадка | -68.40% | -33.99% |
| Текущая просадка | -2.95% | -1.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISF.L и VOO
ISF.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между ISF.L и VOO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISF.L c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISF.L и VOO
Дивидендная доходность ISF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISF.L iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 3.85% | 3.86% | 3.75% | 3.76% | 3.11% | 4.47% | 4.44% | 3.96% | 3.79% | 4.12% | 3.41% | 3.29% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ISF.L и VOO
Максимальная просадка ISF.L за все время составила -68.40%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISF.L и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISF.L и VOO
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.09% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.