PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISF.L с HUKX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISF.L с HUKX.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L) и HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (HUKX.L).

ISF.L и HUKX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISF.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 27 апр. 2000 г.. HUKX.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 24 авг. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISF.L и HUKX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L) и HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (HUKX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISF.L и HUKX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISF.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)		5.53%25.97%9.28%7.81%4.83%17.68%-11.67%17.11%-8.96%13.10%
HUKX.L
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP		5.06%26.20%9.58%7.36%5.07%17.54%-11.64%17.42%-8.67%12.39%

Доходность по периодам

С начала года, ISF.L показывает доходность 5.53%, что значительно выше, чем у HUKX.L с доходностью 5.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ISF.L имеют среднегодовую доходность 9.38%, а акции HUKX.L немного отстают с 9.36%.

ISF.L

1 день
1.96%
1 месяц
-3.16%
С начала года
5.53%
6 месяцев
11.73%
1 год
24.43%
3 года*
14.75%
5 лет*
12.95%
10 лет*
9.38%

HUKX.L

1 день
1.90%
1 месяц
-3.28%
С начала года
5.06%
6 месяцев
11.24%
1 год
23.97%
3 года*
14.61%
5 лет*
12.90%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)

HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP

Часто сравнивают с ISF.L:
ISF.L с VUKE.LISF.L с XDAX.LISF.L с UKDV.LISF.L с VUSA.ASISF.L с VOOISF.L с FEUI.LISF.L с VWRL.AS
Часто сравнивают с HUKX.L:
HUKX.L с VUKG.LHUKX.L с VFWAXHUKX.L с EUDVHUKX.L с HSPD.LHUKX.L с LDUK.LHUKX.L с LDEG.LHUKX.L с CSPX.L

Сравнение комиссий ISF.L и HUKX.L

И ISF.L, и HUKX.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ISF.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)
HUKX.L
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP

Доходность на риск

ISF.L vs. HUKX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISF.L
Ранг доходности на риск ISF.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISF.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISF.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISF.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISF.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISF.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
HUKX.L
Ранг доходности на риск HUKX.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUKX.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUKX.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUKX.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUKX.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUKX.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISF.L c HUKX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L) и HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (HUKX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISF.LHUKX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.84

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.31

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

2.58

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.48

10.25

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISF.L vs. HUKX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISF.L на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HUKX.L равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISF.L и HUKX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISF.LHUKX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.84

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

1.02

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.62

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.54

-0.38

Корреляция

Корреляция между ISF.L и HUKX.L составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISF.L и HUKX.L

Дивидендная доходность ISF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что сопоставимо с доходностью HUKX.L в 2.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISF.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)		2.88%3.01%3.71%3.86%3.75%3.76%3.11%4.47%4.44%3.96%3.79%4.12%
HUKX.L
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP		2.87%2.95%3.74%3.50%3.63%3.19%4.04%4.31%4.35%3.79%3.49%3.79%

Просадки

Сравнение просадок ISF.L и HUKX.L

Максимальная просадка ISF.L за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки HUKX.L в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISF.L и HUKX.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ISF.LHUKX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.24%

-34.22%

-34.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-10.77%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.69%

-12.95%

+0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.13%

-34.22%

+0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.44%

-4.47%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.99%

-4.38%

-17.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.37%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ISF.L и HUKX.L

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L) и HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (HUKX.L) имеют волатильность 5.36% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISF.LHUKX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

5.35%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

8.44%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.02%

12.98%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.52%

12.62%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

14.94%

-0.12%