PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTHRX с FRKMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTHRX с FRKMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).

VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VTHRX и FRKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTHRX и FRKMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		-0.35%16.25%10.43%16.24%-16.28%11.37%14.11%6.99%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		0.27%9.91%4.40%8.17%-11.57%2.88%8.68%3.08%

Доходность по периодам

С начала года, VTHRX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью 0.27%.

VTHRX

1 день
0.69%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
1.48%
1 год
14.84%
3 года*
12.06%
5 лет*
6.02%
10 лет*
8.26%

FRKMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.36%
1 год
7.67%
3 года*
6.29%
5 лет*
2.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2030 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Часто сравнивают с VTHRX:
VTHRX с VTTHXVTHRX с FFFEXVTHRX с VOOVTHRX с VWELXVTHRX с SWDRXVTHRX с VTHRVTHRX с AAETX
Часто сравнивают с FRKMX:
FRKMX с TRRLXFRKMX с AAAMXFRKMX с FFFYXFRKMX с FHNDXFRKMX с RFGTXFRKMX с LINKXFRKMX с FHFDX

Сравнение комиссий VTHRX и FRKMX

VTHRX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FRKMX в 0.35%.

FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund

Доходность на риск

VTHRX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTHRX
Ранг доходности на риск VTHRX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTHRX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTHRX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTHRX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTHRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTHRX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FRKMX
Ранг доходности на риск FRKMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRKMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRKMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRKMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTHRX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTHRXFRKMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.72

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.41

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

2.35

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.20

9.34

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTHRX vs. FRKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTHRX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRKMX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTHRX и FRKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTHRXFRKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.72

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.49

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.71

-0.23

Корреляция

Корреляция между VTHRX и FRKMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTHRX и FRKMX

Дивидендная доходность VTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности FRKMX в 3.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		4.05%4.03%3.63%2.59%2.53%17.56%2.56%2.38%2.71%0.06%2.38%3.72%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		3.25%3.11%3.12%2.92%4.66%3.65%2.56%1.85%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTHRX и FRKMX

Максимальная просадка VTHRX за все время составила -49.57%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHRX и FRKMX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTHRXFRKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.57%

-16.04%

-33.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.56%

-3.42%

-3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-16.04%

-6.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.22%

-2.44%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-3.64%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

0.86%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности VTHRX и FRKMX

Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что VTHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTHRXFRKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

2.14%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.22%

2.95%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.21%

4.63%

+5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.32%

5.23%

+5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.24%

5.14%

+6.10%