Сравнение VTHRX с ERNS.L
VTHRX (Vanguard Target Retirement 2030 Fund) and ERNS.L (iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)) are both funds - VTHRX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard, while ERNS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Over the past 10 years, VTHRX returned 8.89%/yr vs 1.68%/yr for ERNS.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. VTHRX charges 0.08%/yr vs 0.09%/yr for ERNS.L.
Доходность
Сравнение доходности VTHRX и ERNS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VTHRX торгуется в USD, в то время как ERNS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERNS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VTHRX показывает доходность 6.52%, что значительно выше, чем у ERNS.L с доходностью 1.21%. За последние 10 лет акции VTHRX превзошли акции ERNS.L по среднегодовой доходности: 8.89% против 1.68% соответственно.
VTHRX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- 17.56%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 8.89%
ERNS.L
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение доходности по годам VTHRX и ERNS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 6.52% | 16.25% | 10.43% | 16.24% | -16.28% | 11.37% | 14.11% | 21.08% | -5.85% | 15.24% |
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 1.21% | 12.75% | 3.79% | 10.28% | -9.32% | -0.77% | 3.86% | 5.34% | -5.11% | 10.14% |
Correlation
The correlation between VTHRX and ERNS.L is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г. | 0.32 |
Over the past year, VTHRX and ERNS.L have become more correlated (0.53) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTHRX vs. ERNS.L — Ранг доходности на риск
VTHRX
ERNS.L
Сравнение VTHRX c ERNS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTHRX | ERNS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.07 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 0.64 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.15 | 1.41 | +9.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTHRX и ERNS.L
Максимальная просадка VTHRX за все время составила -49.57%, что больше максимальной просадки ERNS.L в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHRX и ERNS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTHRX | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.57% | -34.17% | -15.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.56% | -4.13% | -2.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.64% | -7.89% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -23.81% | +1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.86% | -24.90% | +0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -1.66% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.18% | -16.08% | +9.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 1.87% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTHRX и ERNS.L
Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что VTHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERNS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTHRX | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 1.95% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.09% | 4.96% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.53% | 6.74% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.43% | 8.62% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.28% | 9.40% | +1.88% |
Сравнение комиссий VTHRX и ERNS.L
VTHRX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ERNS.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTHRX и ERNS.L
Дивидендная доходность VTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности ERNS.L в 3.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 3.24% | 4.65% | 5.42% | 4.54% | 1.14% | 0.28% | 0.75% | 1.04% | 0.74% | 0.52% | 0.81% | 0.72% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 3.78% | 4.03% | 3.63% | 2.59% | 2.53% | 17.56% | 2.56% | 2.38% | 2.71% | 0.06% | 2.38% | 3.72% |
Часто задаваемые вопросы
VTHRX and ERNS.L have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VTHRX и ERNS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор