Сравнение VTHR с PHR

С начала года, VTHR показывает доходность -3.23%, что значительно выше, чем у PHR с доходностью -50.35%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и Phreesia, Inc. (PHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTHR на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа PHR равного -1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTHR и PHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VTHR и PHR составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность VTHR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как PHR не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка VTHR за все время составила -34.61%, что меньше максимальной просадки PHR в -89.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHR и PHR.

Текущая волатильность для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) составляет 5.53%, в то время как у Phreesia, Inc. (PHR) волатильность равна 33.10%. Это указывает на то, что VTHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.