PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VTHR с PHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTHR с PHR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VTHR (Vanguard Russell 3000 ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 3000 Index, while PHR (Phreesia, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, VTHR returned 12.30%/yr vs -29.73%/yr for PHR. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VTHR и PHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и Phreesia, Inc. (PHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTHR показывает доходность 11.04%, что значительно выше, чем у PHR с доходностью -35.64%.

VTHR

1 день
-0.55%
1 месяц
0.40%
6 месяцев
8.84%
С начала года
11.04%
1 год
21.61%
3 года*
19.52%
5 лет*
12.30%
10 лет*
14.58%

PHR

1 день
1.21%
1 месяц
15.36%
6 месяцев
-33.80%
С начала года
-35.64%
1 год
-59.73%
3 года*
-31.24%
5 лет*
-29.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTHR и PHR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VTHR
Vanguard Russell 3000 ETF		11.04%16.99%23.57%25.92%-19.20%25.49%20.93%8.62%
PHR
Phreesia, Inc.		-35.64%-32.75%8.68%-28.46%-22.32%-23.22%103.68%-0.41%

Correlation

The correlation between VTHR and PHR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г.

0.48

Over the past year, the correlation between VTHR and PHR has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 3000 ETF

Phreesia, Inc.

Часто сравнивают с VTHR:
VTHR с VTIVTHR с VOOVTHR с IWVVTHR с VTHRXVTHR с VONEVTHR с VONGVTHR с AVUS
Часто сравнивают с PHR:
PHR с FXAIXPHR с CDZ.TOPHR с VREPHR с XMEPHR с NVDA

Доходность на риск

VTHR vs. PHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTHR
Ранг доходности на риск VTHR: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTHR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTHR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTHR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTHR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTHR: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PHR
Ранг доходности на риск PHR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHR: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHR: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTHR c PHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и Phreesia, Inc. (PHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTHRPHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
-1.04

+2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
-1.51

+3.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.78

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

-0.80

+3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.69

-1.15

+11.84

VTHR vs. PHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTHR на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа PHR равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTHR и PHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTHR и PHR

Максимальная просадка VTHR за все время составила -34.61%, что меньше максимальной просадки PHR в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHR и PHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTHRPHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.61%

-90.00%

+55.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-75.24%

+66.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-75.33%

+55.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-89.24%

+64.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-86.49%

+85.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-51.39%

+47.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

52.14%

-50.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VTHR и PHR

Текущая волатильность для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) составляет 3.34%, в то время как у Phreesia, Inc. (PHR) волатильность равна 15.43%. Это указывает на то, что VTHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTHRPHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

15.43%

-12.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

47.59%

-37.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

57.67%

-44.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

60.50%

-43.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

59.52%

-41.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTHR и PHR

Дивидендная доходность VTHR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как PHR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHR
Phreesia, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTHR
Vanguard Russell 3000 ETF		1.02%1.08%1.19%1.47%1.52%1.16%1.37%1.65%1.89%1.63%1.82%1.84%

Часто задаваемые вопросы

VTHR and PHR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHR has higher volatility (15.43%) compared to VTHR (3.34%). In terms of maximum drawdown, VTHR dropped -34.61% vs PHR's -90.00%.

VTHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTHR и PHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор