Сравнение PHR с XME

С начала года, PHR показывает доходность -50.35%, что значительно ниже, чем у XME с доходностью 6.14%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Phreesia, Inc. (PHR) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PHR на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа XME равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHR и XME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PHR и XME составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

PHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.

Максимальная просадка PHR за все время составила -89.60%, примерно равная максимальной просадке XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHR и XME.

Phreesia, Inc. (PHR) имеет более высокую волатильность в 33.10% по сравнению с SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) с волатильностью 11.19%. Это указывает на то, что PHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.