Сравнение PHR с CDZ.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Phreesia, Inc. (PHR) и iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO).
CDZ.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 8 сент. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PHR и CDZ.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHR и CDZ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHR Phreesia, Inc. | -50.35% | -32.75% | 8.68% | -28.46% | -22.32% | -23.22% | 103.68% | 6.22% |
CDZ.TO iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF | 5.19% | 18.89% | 8.55% | 11.46% | -10.83% | 23.70% | -1.33% | 8.48% |
Разные валюты инструментов
PHR торгуется в USD, в то время как CDZ.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CDZ.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PHR показывает доходность -50.35%, что значительно ниже, чем у CDZ.TO с доходностью 5.19%.
PHR
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -31.54%
- С начала года
- -50.35%
- 6 месяцев
- -62.58%
- 1 год
- -67.01%
- 3 года*
- -36.16%
- 5 лет*
- -31.36%
- 10 лет*
- —
CDZ.TO
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 23.73%
- 3 года*
- 13.28%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 8.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHR vs. CDZ.TO — Ранг доходности на риск
PHR
CDZ.TO
Сравнение PHR c CDZ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Phreesia, Inc. (PHR) и iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHR | CDZ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | 1.91 | -3.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | 2.48 | -4.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.39 | -0.69 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.93 | -3.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.86 | 13.55 | -15.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHR | CDZ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.25 | 1.91 | -3.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | 0.54 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.58 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между PHR и CDZ.TO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHR и CDZ.TO
PHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CDZ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHR Phreesia, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CDZ.TO iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF | 3.32% | 3.46% | 3.56% | 3.71% | 3.67% | 2.95% | 3.70% | 3.68% | 4.37% | 3.43% | 3.51% | 3.72% |
Просадки
Сравнение просадок PHR и CDZ.TO
Максимальная просадка PHR за все время составила -89.60%, что больше максимальной просадки CDZ.TO в -50.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHR и CDZ.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHR | CDZ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.60% | -49.33% | -40.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.25% | -8.52% | -65.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.81% | -17.15% | -71.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.58% | -2.00% | -87.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.82% | -6.19% | -43.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.08% | 1.73% | +34.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHR и CDZ.TO
Phreesia, Inc. (PHR) имеет более высокую волатильность в 33.10% по сравнению с iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что PHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDZ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHR | CDZ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.10% | 3.48% | +29.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.65% | 8.19% | +40.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.78% | 12.54% | +41.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.90% | 14.84% | +45.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.63% | 18.39% | +41.24% |