PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTHR с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTHR с FTIF

Последнее обновление 19 июн. 2026 г.

VTHR (Vanguard Russell 3000 ETF) and FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - VTHR tracks the Russell 3000 Index while FTIF tracks the Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, VTHR returned 20.58%/yr vs 13.11%/yr for FTIF. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTHR charges 0.07%/yr vs 0.60%/yr for FTIF.

Доходность

Сравнение доходности VTHR и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTHR показывает доходность 10.58%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 21.35%.

VTHR

1 день
1.22%
1 месяц
2.82%
С начала года
10.58%
6 месяцев
11.51%
1 год
27.01%
3 года*
20.58%
5 лет*
12.86%
10 лет*
15.00%

FTIF

1 день
-1.17%
1 месяц
-2.64%
С начала года
21.35%
6 месяцев
22.53%
1 год
29.45%
3 года*
13.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTHR и FTIF

2026 (YTD)202520242023
VTHR
Vanguard Russell 3000 ETF		10.58%16.99%23.57%25.36%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		21.35%7.79%0.50%12.31%

Correlation

The correlation between VTHR and FTIF is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2023 г.

0.63

The correlation between VTHR and FTIF shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VTHR и FTIF

Секторы
VTHR
FTIF

Технологии

33.1%
2.0%

Финансовые услуги

12.1%

-

Коммуникационные услуги

10.5%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%
4.0%

Промышленность

9.6%
18.0%

Здравоохранение

9.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Энергетика

3.8%
38.0%

Недвижимость

2.4%
14.0%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Сырьевые материалы

2.2%
22.0%

Технологии

VTHR
33.1%
FTIF
2.0%

Финансовые услуги

VTHR
12.1%
FTIF

-

Коммуникационные услуги

VTHR
10.5%
FTIF

-

Потребительский циклический сектор

VTHR
10.2%
FTIF
4.0%

Промышленность

VTHR
9.6%
FTIF
18.0%

Здравоохранение

VTHR
9.1%
FTIF

-

Потребительский защитный сектор

VTHR
4.7%
FTIF

-

Энергетика

VTHR
3.8%
FTIF
38.0%

Недвижимость

VTHR
2.4%
FTIF
14.0%

Коммунальные услуги

VTHR
2.3%
FTIF

-

Сырьевые материалы

VTHR
2.2%
FTIF
22.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 3000 ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Часто сравнивают с VTHR:
VTHR с VTIVTHR с VOOVTHR с IWVVTHR с VTHRXVTHR с VONEVTHR с VONGVTHR с AVUS
Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с QQQFTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с QDTEFTIF с FTAGFTIF с MTUMFTIF с SPY

Доходность на риск

VTHR vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTHR
Ранг доходности на риск VTHR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTHR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTHR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTHR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTHR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTHR: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTHR c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTHRFTIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.93

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.69

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

5.42

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.62

15.49

-1.87

VTHR vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTHR на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIF равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTHR и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTHR и FTIF

Максимальная просадка VTHR за все время составила -34.61%, что больше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHR и FTIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTHRFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.61%

-27.83%

-6.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-5.46%

-3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-27.83%

+8.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-4.03%

+3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-5.96%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.91%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VTHR и FTIF

Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что VTHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTHRFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

4.29%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

10.71%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

15.30%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

18.93%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

18.93%

-1.05%

Сравнение комиссий VTHR и FTIF

VTHR берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTHR и FTIF

Дивидендная доходность VTHR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности FTIF в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.15%1.45%2.88%1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTHR
Vanguard Russell 3000 ETF		1.26%1.08%1.19%1.47%1.52%1.16%1.37%1.65%1.89%1.63%1.82%1.84%

Часто задаваемые вопросы

VTHR and FTIF have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTHR has higher volatility (4.69%) compared to FTIF (4.29%). In terms of maximum drawdown, VTHR dropped -34.61% vs FTIF's -27.83%.

On 3-year performance, VTHR leads with 20.58% vs 13.11% for FTIF. On fees, VTHR is cheaper at 0.07% per year. On volatility, FTIF has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VTHR has performed better with a 20.58% return vs 13.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTHR is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.60% for FTIF.

VTHR has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 1.15% for FTIF.

VTHR tracks Russell 3000 Index, while FTIF tracks Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Vanguard and First Trust. Their fees differ too: 0.07% for VTHR and 0.60% for FTIF.

VTHR currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTHR и FTIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор