PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTHR с FCNKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTHR с FCNKX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VTHR (Vanguard Russell 3000 ETF) and FCNKX (Fidelity Contrafund) are both funds - VTHR is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 3000 Index, while FCNKX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. VTHR is passively managed, while FCNKX is actively managed. Over the past 10 years, VTHR returned 14.94%/yr vs 17.93%/yr for FCNKX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VTHR charges 0.07%/yr vs 0.74%/yr for FCNKX.

Доходность

Сравнение доходности VTHR и FCNKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и Fidelity Contrafund (FCNKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTHR показывает доходность 9.46%, что значительно выше, чем у FCNKX с доходностью 6.66%. За последние 10 лет акции VTHR уступали акциям FCNKX по среднегодовой доходности: 14.94% против 17.93% соответственно.

VTHR

1 день
0.61%
1 месяц
0.45%
С начала года
9.46%
6 месяцев
9.47%
1 год
24.30%
3 года*
20.45%
5 лет*
12.17%
10 лет*
14.94%

FCNKX

1 день
1.80%
1 месяц
-0.15%
С начала года
6.66%
6 месяцев
7.98%
1 год
20.64%
3 года*
26.43%
5 лет*
14.88%
10 лет*
17.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTHR и FCNKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTHR
Vanguard Russell 3000 ETF		9.46%16.99%23.57%25.92%-19.20%25.49%20.93%30.82%-5.65%21.06%
FCNKX
Fidelity Contrafund		6.66%21.88%36.08%39.50%-27.44%24.66%32.50%30.18%-2.27%32.20%

Correlation

The correlation between VTHR and FCNKX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.88

The correlation between VTHR and FCNKX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 3000 ETF

Fidelity Contrafund

Часто сравнивают с VTHR:
VTHR с VTIVTHR с VOOVTHR с IWVVTHR с VTHRXVTHR с VONEVTHR с VONGVTHR с AVUS
Часто сравнивают с FCNKX:
FCNKX с SPYFCNKX с QQQFCNKX с FXAIXFCNKX с FLCNXFCNKX с VOOFCNKX с VFIAXFCNKX с FNILX

Доходность на риск

VTHR vs. FCNKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTHR
Ранг доходности на риск VTHR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTHR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTHR: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTHR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTHR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTHR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FCNKX
Ранг доходности на риск FCNKX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNKX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNKX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNKX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNKX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNKX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTHR c FCNKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и Fidelity Contrafund (FCNKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTHRFCNKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.45

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.01

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

1.87

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.28

7.83

+4.44

VTHR vs. FCNKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTHR на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа FCNKX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTHR и FCNKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTHR и FCNKX

Максимальная просадка VTHR за все время составила -34.61%, что меньше максимальной просадки FCNKX в -46.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHR и FCNKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTHRFCNKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.61%

-46.44%

+11.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-11.29%

+2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-19.73%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-31.77%

+6.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.61%

-31.77%

-2.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-2.44%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-7.30%

+3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.69%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности VTHR и FCNKX

Текущая волатильность для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) составляет 4.33%, в то время как у Fidelity Contrafund (FCNKX) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что VTHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTHRFCNKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

5.05%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

11.17%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

14.55%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

19.20%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

19.68%

-1.82%

Сравнение комиссий VTHR и FCNKX

VTHR берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FCNKX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTHR и FCNKX

Дивидендная доходность VTHR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности FCNKX в 4.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNKX
Fidelity Contrafund		4.36%5.18%4.28%4.31%13.69%10.77%8.00%4.15%9.14%6.09%3.92%4.47%
VTHR
Vanguard Russell 3000 ETF		1.02%1.08%1.19%1.47%1.52%1.16%1.37%1.65%1.89%1.63%1.82%1.84%

Часто задаваемые вопросы

VTHR and FCNKX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCNKX has higher volatility (5.05%) compared to VTHR (4.33%). In terms of maximum drawdown, VTHR dropped -34.61% vs FCNKX's -46.44%.

VTHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTHR и FCNKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор