Сравнение VTHR с BUFH
VTHR (Vanguard Russell 3000 ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - VTHR is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 3000 Index, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTHR charges 0.07%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности VTHR и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTHR показывает доходность 10.94%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.45%.
VTHR
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 4.88%
- С начала года
- 10.94%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 27.71%
- 3 года*
- 21.93%
- 5 лет*
- 12.66%
- 10 лет*
- 14.95%
BUFH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTHR и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 10.94% | 12.83% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.45% | 3.89% |
Correlation
The correlation between VTHR and BUFH is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTHR vs. BUFH — Ранг доходности на риск
VTHR
BUFH
Сравнение VTHR c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTHR | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTHR | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 2.91 | -2.05 |
Просадки
Сравнение просадок VTHR и BUFH
Максимальная просадка VTHR за все время составила -34.61%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHR и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTHR | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.61% | -1.53% | -33.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.91% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -0.05% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -0.18% | -3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTHR и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTHR | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.30% | 2.37% | +9.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 2.37% | +14.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.84% | 2.37% | +15.47% |
Сравнение комиссий VTHR и BUFH
VTHR берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTHR и BUFH
Дивидендная доходность VTHR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 1.00% | 1.08% | 1.19% | 1.47% | 1.52% | 1.16% | 1.37% | 1.65% | 1.89% | 1.63% | 1.82% | 1.84% |
Часто задаваемые вопросы
VTHR and BUFH have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTHR is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTHR is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
VTHR has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for BUFH.
VTHR is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: Vanguard and First Trust. Their fees differ too: 0.07% for VTHR and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для VTHR и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор