Сравнение VTG с XES
VTG (Vanguard Total Treasury ETF) and XES (SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF) are both exchange-traded funds - VTG is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index, while XES is a Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. VTG charges 0.03%/yr vs 0.35%/yr for XES.
Доходность
Сравнение доходности VTG и XES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTG показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у XES с доходностью 39.22%.
VTG
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XES
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -12.19%
- С начала года
- 39.22%
- 6 месяцев
- 40.00%
- 1 год
- 79.49%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 12.58%
- 10 лет*
- -3.65%
Сравнение доходности по годам VTG и XES
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 0.11% | 3.07% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 39.22% | 20.14% |
Correlation
The correlation between VTG and XES is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTG vs. XES — Ранг доходности на риск
VTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XES
Сравнение VTG c XES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Treasury ETF (VTG) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTG | XES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.32 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTG и XES
Максимальная просадка VTG за все время составила -2.89%, что меньше максимальной просадки XES в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTG и XES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTG | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.89% | -95.65% | +92.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -45.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -91.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -73.11% | +71.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -54.40% | +53.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTG и XES
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTG | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52% | 31.19% | -27.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 39.02% | -35.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 44.96% | -41.44% |
Сравнение комиссий VTG и XES
VTG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии XES в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTG и XES
Дивидендная доходность VTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности XES в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 3.20% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 1.15% | 1.69% | 1.31% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.14% | 1.68% | 0.64% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
VTG and XES have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for XES.
VTG has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 1.15% for XES.
VTG is categorized as Intermediate Core Bond, while XES is Energy Equities. VTG tracks Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index, while XES tracks S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.03% for VTG and 0.35% for XES.
Подберите оптимальное распределение для VTG и XES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор