Сравнение VTG с VTI
VTG (Vanguard Total Treasury ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - VTG is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.03% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VTG и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTG показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.72%.
VTG
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 4.59%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 28.79%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 15.04%
Сравнение доходности по годам VTG и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 0.01% | 2.88% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 11.72% | 9.64% |
Correlation
The correlation between VTG and VTI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTG vs. VTI — Ранг доходности на риск
VTG
VTI
Сравнение VTG c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Treasury ETF (VTG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTG | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.38 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.51 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок VTG и VTI
Максимальная просадка VTG за все время составила -2.89%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTG и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTG | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.89% | -55.45% | +52.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -0.26% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -8.03% | +7.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTG и VTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTG | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51% | 12.17% | -8.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.51% | 17.40% | -13.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.51% | 18.30% | -14.79% |
Сравнение комиссий VTG и VTI
И VTG, и VTI имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTG и VTI
Дивидендная доходность VTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности VTI в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 3.20% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.01% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
VTG and VTI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTG and VTI have the same expense ratio: 0.03% per year.
VTG has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 1.01% for VTI.
VTG is categorized as Intermediate Core Bond, while VTI is Large Cap Blend Equities. VTG tracks Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index.
Подберите оптимальное распределение для VTG и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор