Сравнение VTG с IBTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Treasury ETF (VTG) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM).
VTG и IBTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г.. IBTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2032 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 6 июл. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VTG и IBTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTG и IBTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTG Vanguard Total Treasury ETF | -0.02% | 2.88% |
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | -0.14% | 3.18% |
Доходность по периодам
С начала года, VTG показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у IBTM с доходностью -0.14%.
VTG
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTM
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 2.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTG и IBTM
VTG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IBTM в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTG vs. IBTM — Ранг доходности на риск
VTG
IBTM
Сравнение VTG c IBTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Treasury ETF (VTG) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTG | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.22 | +0.89 |
Корреляция
Корреляция между VTG и IBTM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTG и IBTM
Дивидендная доходность VTG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности IBTM в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 2.61% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | 3.93% | 3.87% | 3.96% | 3.39% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок VTG и IBTM
Максимальная просадка VTG за все время составила -2.35%, что меньше максимальной просадки IBTM в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTG и IBTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTG | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.35% | -13.60% | +11.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -2.03% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -4.95% | +4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTG и IBTM
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTG | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57% | 4.77% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.57% | 7.68% | -4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.57% | 7.68% | -4.11% |