Сравнение VTG с IBTM
VTG (Vanguard Total Treasury ETF) and IBTM (iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF) are both Intermediate Core Bond funds - VTG tracks the Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index while IBTM tracks the ICE 2032 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VTG charges 0.03%/yr vs 0.07%/yr for IBTM.
Доходность
Сравнение доходности VTG и IBTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTG показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у IBTM с доходностью -0.50%.
VTG
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTM
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTG и IBTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTG Vanguard Total Treasury ETF | -0.11% | 2.88% |
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | -0.50% | 3.18% |
Correlation
The correlation between VTG and IBTM is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTG vs. IBTM — Ранг доходности на риск
VTG
IBTM
Сравнение VTG c IBTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Treasury ETF (VTG) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTG | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.20 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок VTG и IBTM
Максимальная просадка VTG за все время составила -2.89%, что меньше максимальной просадки IBTM в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTG и IBTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTG | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.89% | -13.60% | +10.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -2.38% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -4.82% | +4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTG и IBTM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTG | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51% | 4.09% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.51% | 7.56% | -4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.51% | 7.56% | -4.05% |
Сравнение комиссий VTG и IBTM
VTG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IBTM в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTG и IBTM
Дивидендная доходность VTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности IBTM в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | 3.95% | 3.87% | 3.96% | 3.39% | 1.38% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 3.21% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, VTG and IBTM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VTG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for IBTM.
IBTM has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 3.21% for VTG.
VTG tracks Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index, while IBTM tracks ICE 2032 Maturity US Treasury Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VTG and 0.07% for IBTM.
Подберите оптимальное распределение для VTG и IBTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор