Сравнение VTG с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Treasury ETF (VTG) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
VTG и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VTG и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTG и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTG Vanguard Total Treasury ETF | -0.02% | 2.88% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 10.46% | 30.04% |
Доходность по периодам
С начала года, VTG показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 10.46%.
VTG
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDM
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 23.17%
- 1 год
- 52.61%
- 3 года*
- 34.09%
- 5 лет*
- 22.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTG и GLDM
VTG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTG vs. GLDM — Ранг доходности на риск
VTG
GLDM
Сравнение VTG c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Treasury ETF (VTG) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTG | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.92 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 1.11 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между VTG и GLDM составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTG и GLDM
Дивидендная доходность VTG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 2.61% | 1.65% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTG и GLDM
Максимальная просадка VTG за все время составила -2.35%, что меньше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTG и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTG | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.35% | -21.63% | +19.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -11.68% | +9.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -6.05% | +5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTG и GLDM
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTG | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57% | 27.58% | -24.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.57% | 17.65% | -14.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.57% | 16.78% | -13.21% |