Сравнение VTG с FCBD
VTG (Vanguard Total Treasury ETF) and FCBD (Frontier Asset Core Bond ETF) are both exchange-traded funds - VTG is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index, while FCBD is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Frontier. VTG is passively managed, while FCBD is actively managed. Over the past year, VTG returned 3.29% vs 3.64% for FCBD. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VTG charges 0.03%/yr vs 0.90%/yr for FCBD.
Доходность
Сравнение доходности VTG и FCBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTG показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у FCBD с доходностью 0.47%.
VTG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.27%
- С начала года
- -0.10%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FCBD
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.30%
- С начала года
- 0.47%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTG и FCBD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTG Vanguard Total Treasury ETF | -0.10% | 3.07% |
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF | 0.47% | 3.17% |
Correlation
The correlation between VTG and FCBD is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.90 |
The correlation between VTG and FCBD has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTG vs. FCBD — Ранг доходности на риск
VTG
FCBD
Сравнение VTG c FCBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Treasury ETF (VTG) и Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTG | FCBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.28 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 2.22 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | 6.22 | -3.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTG и FCBD
Максимальная просадка VTG за все время составила -2.89%, что больше максимальной просадки FCBD в -1.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTG и FCBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTG | FCBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.89% | -1.64% | -1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -1.64% | -1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -0.74% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -0.38% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 0.59% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTG и FCBD
Vanguard Total Treasury ETF (VTG) имеет более высокую волатильность в 1.05% по сравнению с Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что VTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTG | FCBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 0.66% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | 1.82% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52% | 2.32% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 2.57% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 2.57% | +0.95% |
Сравнение комиссий VTG и FCBD
VTG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FCBD в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTG и FCBD
Дивидендная доходность VTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности FCBD в 4.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF | 4.16% | 4.34% | 0.08% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 3.54% | 1.65% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, VTG and FCBD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VTG has higher volatility (1.05%) compared to FCBD (0.66%). In terms of maximum drawdown, VTG dropped -2.89% vs FCBD's -1.64%.
On 1-year performance, FCBD leads with 3.64% vs 3.29% for VTG. On fees, VTG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, FCBD has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FCBD has performed better with a 3.64% return vs 3.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.90% for FCBD.
FCBD has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 3.54% for VTG.
VTG is categorized as Government Bonds, while FCBD is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Vanguard and Frontier. Their fees differ too: 0.03% for VTG and 0.90% for FCBD.
FCBD currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTG и FCBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор