PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VTG с BNDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTG с BNDD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VTG (Vanguard Total Treasury ETF) and BNDD (Quadratic Deflation ETF) are both Government Bonds funds. VTG is passively managed, while BNDD is actively managed. Over the past year, VTG returned 3.29% vs 4.65% for BNDD. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. VTG charges 0.03%/yr vs 1.02%/yr for BNDD.

Доходность

Сравнение доходности VTG и BNDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Treasury ETF (VTG) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTG показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у BNDD с доходностью 3.59%.

VTG

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.48%
6 месяцев
-0.27%
С начала года
-0.10%
1 год
3.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BNDD

1 день
0.71%
1 месяц
-2.56%
6 месяцев
0.43%
С начала года
3.59%
1 год
4.65%
3 года*
-4.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTG и BNDD

2026 (YTD)2025
VTG
Vanguard Total Treasury ETF		-0.10%3.07%
BNDD
Quadratic Deflation ETF		3.59%-0.92%

Correlation

The correlation between VTG and BNDD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Treasury ETF

Quadratic Deflation ETF

Часто сравнивают с VTG:
VTG с VGTVTG с VGITVTG с VOOVTG с GOVTVTG с VUGVTG с SCHGVTG с VOOG
Часто сравнивают с BNDD:
BNDD с SPYBNDD с BNDBNDD с VGITBNDD с UUPBNDD с TLTBNDD с VTBNDD с XDTE

Доходность на риск

VTG vs. BNDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTG
Ранг доходности на риск VTG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTG: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BNDD
Ранг доходности на риск BNDD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDD: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDD: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDD: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTG c BNDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Treasury ETF (VTG) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTGBNDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
0.45

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
0.71

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.09

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

0.77

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.94

1.72

+1.22

VTG vs. BNDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTG на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа BNDD равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTG и BNDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTG и BNDD

Максимальная просадка VTG за все время составила -2.89%, что меньше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTG и BNDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTGBNDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.89%

-30.87%

+27.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-6.09%

+3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-27.02%

+25.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-19.47%

+18.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

2.71%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности VTG и BNDD

Текущая волатильность для Vanguard Total Treasury ETF (VTG) составляет 1.05%, в то время как у Quadratic Deflation ETF (BNDD) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что VTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTGBNDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

2.79%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

8.26%

-5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52%

10.36%

-6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.52%

13.29%

-9.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.52%

13.29%

-9.77%

Сравнение комиссий VTG и BNDD

VTG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BNDD в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTG и BNDD

Дивидендная доходность VTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности BNDD в 3.64%

ПозицияTTM20252024202320222021
BNDD
Quadratic Deflation ETF		3.64%3.82%3.85%4.30%43.17%1.04%
VTG
Vanguard Total Treasury ETF		3.54%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VTG and BNDD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNDD has higher volatility (2.79%) compared to VTG (1.05%). In terms of maximum drawdown, VTG dropped -2.89% vs BNDD's -30.87%.

On 1-year performance, BNDD leads with 4.65% vs 3.29% for VTG. On fees, VTG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTG has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BNDD has performed better with a 4.65% return vs 3.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.02% for BNDD.

BNDD has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 3.54% for VTG.

They also come from different issuers: Vanguard and KraneShares. Their fees differ too: 0.03% for VTG and 1.02% for BNDD.

VTG currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTG и BNDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор