Сравнение VTEX с VTEB
VTEX (VTEX) is a stock, while VTEB (Vanguard Tax-Exempt Bond ETF) is Municipal Bonds fund tracking the S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Over the past 5 years, VTEX returned -32.11%/yr vs 0.63%/yr for VTEB. Their 0.13 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности VTEX и VTEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTEX показывает доходность 17.02%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 0.78%.
VTEX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 6.54%
- 6 месяцев
- 43.32%
- С начала года
- 17.02%
- 1 год
- -24.53%
- 3 года*
- -5.60%
- 5 лет*
- -32.11%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -29.21%
VTEB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.40%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.78%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 3.30%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 1.93%
- Всё время*
- 2.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $412.59M | $365.82M | $362.23M | |
VTEX VTEX | $4.02M | $3.58M | $5.36M |
Сравнение доходности по годам VTEX и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VTEX VTEX | 17.02% | -36.16% | -14.39% | 83.47% | -65.02% | -57.29% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.78% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | -7.99% | -0.42% |
Correlation
The correlation between VTEX and VTEB is 0.18, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.18 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2021 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTEX vs. VTEB — Ранг доходности на риск
VTEX
VTEB
Сравнение VTEX c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VTEX (VTEX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTEX | VTEB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.39 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.90 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 6.17 | -6.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTEX и VTEB
Максимальная просадка VTEX за все время составила -91.38%, что больше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEX и VTEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTEX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.38% | -17.00% | -74.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.52% | -2.71% | -48.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.50% | -4.76% | -64.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.38% | -12.43% | -78.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.36% | -1.40% | -84.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.28% | -2.30% | -76.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.51% | 0.83% | +33.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTEX и VTEB
VTEX (VTEX) имеет более высокую волатильность в 13.96% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что VTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTEX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.96% | 0.94% | +13.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.19% | 2.24% | +33.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.81% | 2.74% | +51.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.06% | 3.92% | +56.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.91% | 5.25% | +55.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEX и VTEB
VTEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTEB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.42% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
VTEX VTEX | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTEX and VTEB have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTEX has higher volatility (13.96%) compared to VTEB (0.94%). In terms of maximum drawdown, VTEX dropped -91.38% vs VTEB's -17.00%.
VTEB currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTEX и VTEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор