Сравнение VTEX с VTEB
VTEX (VTEX) is a stock, while VTEB (Vanguard Tax-Exempt Bond ETF) is Municipal Bonds fund tracking the S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Over the past 3 years, VTEX returned -9.28%/yr vs 3.19%/yr for VTEB. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VTEX и VTEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTEX показывает доходность 5.85%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 1.44%.
VTEX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 9.64%
- 6 месяцев
- 18.10%
- С начала года
- 5.85%
- 1 год
- -40.69%
- 3 года*
- -9.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTEB
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.80%
- С начала года
- 1.44%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 3.19%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- 1.99%
Сравнение доходности по годам VTEX и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VTEX VTEX | 5.85% | -36.16% | -14.39% | 83.47% | -65.02% | -57.29% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 1.44% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | -7.99% | -0.42% |
Correlation
The correlation between VTEX and VTEB is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2021 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTEX vs. VTEB — Ранг доходности на риск
VTEX
VTEB
Сравнение VTEX c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VTEX (VTEX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTEX | VTEB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.54 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 2.47 | -3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 8.93 | -9.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTEX и VTEB
Максимальная просадка VTEX за все время составила -91.38%, что больше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEX и VTEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTEX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.38% | -17.00% | -74.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.54% | -2.71% | -54.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.50% | -5.53% | -63.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.66% | -0.75% | -86.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.20% | -2.30% | -76.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.57% | 0.75% | +40.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTEX и VTEB
VTEX (VTEX) имеет более высокую волатильность в 15.01% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что VTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTEX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.01% | 0.67% | +14.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.67% | 2.11% | +33.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.08% | 2.70% | +50.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.99% | 3.91% | +57.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.99% | 5.25% | +55.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEX и VTEB
VTEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTEB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.38% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
VTEX VTEX | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTEX and VTEB have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTEX has higher volatility (15.01%) compared to VTEB (0.67%). In terms of maximum drawdown, VTEX dropped -91.38% vs VTEB's -17.00%.
VTEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTEX и VTEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор