PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTEX с GCEQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTEX с GCEQX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VTEX (VTEX) is a stock, while GCEQX (Green Century Equity Fund Individual Investor Class) is Large Cap Growth Equities fund managed by Green Century. Over the past 3 years, VTEX returned -6.90%/yr vs 19.22%/yr for GCEQX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VTEX и GCEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VTEX (VTEX) и Green Century Equity Fund Individual Investor Class (GCEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTEX показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у GCEQX с доходностью 8.06%.

VTEX

1 день
5.14%
1 месяц
2.79%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
-1.34%
1 год
-44.33%
3 года*
-6.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

GCEQX

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.16%
С начала года
8.06%
6 месяцев
6.76%
1 год
24.00%
3 года*
19.22%
5 лет*
11.47%
10 лет*
14.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTEX и GCEQX

2026 (YTD)20252024202320222021
VTEX
VTEX		-2.13%-36.16%-14.39%83.47%-65.02%-57.29%
GCEQX
Green Century Equity Fund Individual Investor Class		8.06%16.73%21.72%27.70%-23.03%11.39%

Correlation

The correlation between VTEX and GCEQX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2021 г.

0.42

The correlation between VTEX and GCEQX shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VTEX

Green Century Equity Fund Individual Investor Class

Часто сравнивают с VTEX:
VTEX с FSTFXVTEX с SWNTXVTEX с SCMBXVTEX с AOAVTEX с VEUVTEX с VOOVTEX с VTI
Часто сравнивают с GCEQX:
GCEQX с VTSAXGCEQX с IEMGGCEQX с GCBLXGCEQX с SPYGCEQX с GCINXGCEQX с BPTRXGCEQX с BLUEX

Доходность на риск

VTEX vs. GCEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTEX
Ранг доходности на риск VTEX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTEX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
GCEQX
Ранг доходности на риск GCEQX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCEQX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCEQX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCEQX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCEQX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCEQX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTEX c GCEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VTEX (VTEX) и Green Century Equity Fund Individual Investor Class (GCEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTEXGCEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
1.80

-2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.05
2.49

-3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.32

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

2.07

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

8.35

-9.45

VTEX vs. GCEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTEX на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа GCEQX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTEX и GCEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTEX и GCEQX

Максимальная просадка VTEX за все время составила -91.38%, что больше максимальной просадки GCEQX в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEX и GCEQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTEXGCEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.38%

-56.88%

-34.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.54%

-12.27%

-45.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.50%

-20.55%

-48.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.59%

-2.11%

-86.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.10%

-12.54%

-66.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.40%

3.04%

+37.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VTEX и GCEQX

VTEX (VTEX) имеет более высокую волатильность в 14.83% по сравнению с Green Century Equity Fund Individual Investor Class (GCEQX) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что VTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTEXGCEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.83%

5.56%

+9.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.43%

11.41%

+22.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.08%

14.16%

+37.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.03%

18.26%

+42.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.03%

18.91%

+42.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTEX и GCEQX

VTEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GCEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCEQX
Green Century Equity Fund Individual Investor Class		4.07%4.40%1.10%0.13%0.47%1.11%1.14%0.68%2.24%0.90%2.29%1.87%
VTEX
VTEX		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VTEX and GCEQX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTEX has higher volatility (14.83%) compared to GCEQX (5.56%). In terms of maximum drawdown, VTEX dropped -91.38% vs GCEQX's -56.88%.

GCEQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTEX и GCEQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор