Сравнение VTES с VBIL
VTES (Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares) and VBIL (Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF) are both exchange-traded funds - VTES is a Municipal Bonds fund tracking the S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross, while VBIL is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index. Both are passively managed. Over the past year, VTES returned 3.63% vs 3.93% for VBIL. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VTES и VBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTES показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у VBIL с доходностью 1.51%.
VTES
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTES и VBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 0.71% | 3.48% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 1.51% | 3.71% |
Correlation
The correlation between VTES and VBIL is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTES vs. VBIL — Ранг доходности на риск
VTES
VBIL
Сравнение VTES c VBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTES | VBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -34.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 21.07 | -19.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 42.54 | -40.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 531.60 | -524.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTES | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94 | 15.14 | -12.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.82 | 13.45 | -11.63 |
Просадки
Сравнение просадок VTES и VBIL
Максимальная просадка VTES за все время составила -2.42%, что больше максимальной просадки VBIL в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTES и VBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTES | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.42% | -0.09% | -2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -0.09% | -1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | 0.00% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -0.00% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 0.01% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTES и VBIL
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) имеет более высокую волатильность в 0.35% по сравнению с Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что VTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTES | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | 0.06% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 0.16% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24% | 0.26% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.72% | 0.30% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.72% | 0.30% | +1.42% |
Сравнение комиссий VTES и VBIL
И VTES, и VBIL имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTES и VBIL
Дивидендная доходность VTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности VBIL в 3.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 3.65% | 3.12% | 0.00% | 0.00% |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 2.75% | 2.77% | 2.99% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
VTES and VBIL have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTES has higher volatility (0.35%) compared to VBIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, VTES dropped -2.42% vs VBIL's -0.09%.
On 1-year performance, VBIL leads with 3.93% vs 3.63% for VTES. Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. On volatility, VBIL has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VBIL has performed better with a 3.93% return vs 3.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTES and VBIL have the same expense ratio: 0.07% per year.
VBIL has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 2.75% for VTES.
VTES is categorized as Municipal Bonds, while VBIL is Ultrashort Bond. VTES tracks S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross, while VBIL tracks Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index.
VBIL currently has the higher Sharpe Ratio (15.14 vs 2.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTES и VBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор