Сравнение VTES с VBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL).
VTES и VBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTES - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г.. VBIL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index. Фонд был запущен 7 февр. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VTES и VBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTES и VBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 0.18% | 3.48% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 0.87% | 3.71% |
Доходность по периодам
С начала года, VTES показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у VBIL с доходностью 0.87%.
VTES
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 2.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTES и VBIL
И VTES, и VBIL имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTES vs. VBIL — Ранг доходности на риск
VTES
VBIL
Сравнение VTES c VBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTES | VBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 12.78 | -10.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 29.76 | -27.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 12.77 | -11.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 43.72 | -41.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 377.55 | -370.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTES | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 12.78 | -10.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.79 | 13.10 | -11.31 |
Корреляция
Корреляция между VTES и VBIL составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTES и VBIL
Дивидендная доходность VTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности VBIL в 3.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 2.76% | 2.77% | 2.99% | 2.03% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 3.66% | 3.12% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTES и VBIL
Максимальная просадка VTES за все время составила -2.42%, что больше максимальной просадки VBIL в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTES и VBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTES | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.42% | -0.09% | -2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.59% | -0.09% | -1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | 0.00% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.48% | 0.00% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 0.01% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTES и VBIL
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) имеет более высокую волатильность в 0.68% по сравнению с Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что VTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTES | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 0.07% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 0.16% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82% | 0.32% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.75% | 0.31% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.75% | 0.31% | +1.44% |