PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTES с OVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTES с OVM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM).

VTES и OVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTES - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г.. OVM - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VTES и OVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTES и OVM

2026 (YTD)202520242023
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		0.02%4.19%1.85%3.32%
OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF		1.20%4.14%3.42%6.75%

Доходность по периодам

С начала года, VTES показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у OVM с доходностью 1.20%.

VTES

1 день
0.11%
1 месяц
-1.24%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.60%
1 год
3.45%
3 года*
2.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

OVM

1 день
0.57%
1 месяц
-1.86%
С начала года
1.20%
6 месяцев
3.29%
1 год
7.50%
3 года*
4.29%
5 лет*
1.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares

Overlay Shares Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с VTES:
VTES с VTEBVTES с SUBVTES с VGSHVTES с VSDMVTES с MUBVTES с JMSTVTES с VUSB
Часто сравнивают с OVM:
OVM с FBNDOVM с ACTHXOVM с HYMBOVM с MEAROVM с VTEBOVM с MMINOVM с IBMO

Сравнение комиссий VTES и OVM

VTES берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии OVM в 0.82%.

OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares

Доходность на риск

VTES vs. OVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTES
Ранг доходности на риск VTES: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTES: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTES: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTES: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTES: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTES: 7575
Ранг коэф-та Мартина
OVM
Ранг доходности на риск OVM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTES c OVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTESOVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.33

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

1.86

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.29

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

2.05

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.44

8.19

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTES vs. OVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTES на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа OVM равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTES и OVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTESOVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.33

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.76

0.37

+1.39

Корреляция

Корреляция между VTES и OVM составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTES и OVM

Дивидендная доходность VTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности OVM в 6.76%

TTM2025202420232022202120202019
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		2.77%2.77%2.99%2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%
OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF		6.76%5.45%4.91%4.66%4.21%6.10%3.97%0.58%

Просадки

Сравнение просадок VTES и OVM

Максимальная просадка VTES за все время составила -2.42%, что меньше максимальной просадки OVM в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTES и OVM.

Загрузка...

Показатели просадок

VTESOVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.42%

-15.58%

+13.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.59%

-3.89%

+2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-1.86%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.48%

-4.11%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

0.97%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VTES и OVM

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) составляет 0.69%, в то время как у Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что VTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTESOVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

1.98%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

3.35%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83%

5.68%

-3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.75%

5.37%

-3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.75%

6.60%

-4.85%