Сравнение VTES с MEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR).
VTES и MEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTES - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г.. MEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VTES и MEAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTES и MEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 0.02% | 4.19% | 1.85% | 3.32% |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 0.47% | 3.76% | 3.40% | 3.25% |
Доходность по периодам
С начала года, VTES показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у MEAR с доходностью 0.47%.
VTES
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 2.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MEAR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTES и MEAR
VTES берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MEAR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTES vs. MEAR — Ранг доходности на риск
VTES
MEAR
Сравнение VTES c MEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTES | MEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 2.71 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 3.63 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.70 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 3.69 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 20.82 | -13.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTES | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 2.71 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | 1.09 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между VTES и MEAR составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTES и MEAR
Дивидендная доходность VTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности MEAR в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 2.77% | 2.77% | 2.99% | 2.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 2.87% | 2.95% | 3.44% | 3.30% | 0.88% | 0.30% | 0.90% | 1.57% | 1.36% | 1.01% | 0.81% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок VTES и MEAR
Максимальная просадка VTES за все время составила -2.42%, что меньше максимальной просадки MEAR в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTES и MEAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTES | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.42% | -2.68% | +0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.59% | -0.86% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -2.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -0.35% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.48% | -0.19% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 0.15% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTES и MEAR
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) имеет более высокую волатильность в 0.69% по сравнению с iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что VTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTES | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 0.36% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.96% | 0.60% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83% | 1.16% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.75% | 0.98% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.75% | 1.52% | +0.23% |