Сравнение VTES с CALI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI).
VTES и CALI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTES - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г.. CALI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE AMT-Free California Municipal Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VTES и CALI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTES и CALI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 0.18% | 4.19% | 1.85% | 2.16% |
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 0.30% | 3.28% | 2.84% | 1.97% |
Доходность по периодам
С начала года, VTES показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у CALI с доходностью 0.30%.
VTES
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 2.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CALI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTES и CALI
VTES берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CALI в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTES vs. CALI — Ранг доходности на риск
VTES
CALI
Сравнение VTES c CALI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTES | CALI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 2.53 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 3.29 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.63 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 3.51 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 15.32 | -8.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTES | CALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 2.53 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.79 | 2.76 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между VTES и CALI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTES и CALI
Дивидендная доходность VTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности CALI в 2.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 2.76% | 2.77% | 2.99% | 2.03% |
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 2.34% | 2.62% | 3.14% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок VTES и CALI
Максимальная просадка VTES за все время составила -2.42%, что больше максимальной просадки CALI в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTES и CALI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTES | CALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.42% | -0.78% | -1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.59% | -0.78% | -0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -0.46% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.48% | -0.08% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 0.18% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTES и CALI
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) имеет более высокую волатильность в 0.68% по сравнению с iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что VTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTES | CALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 0.34% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 0.52% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82% | 1.09% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.75% | 1.13% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.75% | 1.13% | +0.62% |