Сравнение VTEI с ZTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX).
VTEI и ZTAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTEI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Intermediate Term National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. ZTAX - это активно управляемый фонд от X-Square. Фонд был запущен 18 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности VTEI и ZTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTEI и ZTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF | -0.10% | 4.59% | 1.55% |
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 0.90% | -1.02% | 9.40% |
Доходность по периодам
С начала года, VTEI показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у ZTAX с доходностью 0.90%.
VTEI
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZTAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTEI и ZTAX
VTEI берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ZTAX в 1.14%.
Доходность на риск
VTEI vs. ZTAX — Ранг доходности на риск
VTEI
ZTAX
Сравнение VTEI c ZTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTEI | ZTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.21 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 0.49 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.08 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 0.52 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.52 | 1.39 | +3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTEI | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.21 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.22 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между VTEI и ZTAX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEI и ZTAX
Дивидендная доходность VTEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности ZTAX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF | 3.05% | 3.00% | 2.65% | 0.00% |
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 4.52% | 4.58% | 4.55% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок VTEI и ZTAX
Максимальная просадка VTEI за все время составила -3.64%, что меньше максимальной просадки ZTAX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEI и ZTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTEI | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.64% | -15.33% | +11.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.33% | -10.47% | +7.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -5.92% | +3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -6.87% | +6.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 3.92% | -2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTEI и ZTAX
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) составляет 1.14%, в то время как у X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что VTEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTEI | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 9.47% | -8.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.55% | 24.05% | -22.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43% | 25.93% | -22.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.09% | 27.25% | -24.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.09% | 27.25% | -24.16% |