PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTEI с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTEI с VGT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VTEI и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTEI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Intermediate Term National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VTEI и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTEI и VGT

2026 (YTD)20252024
VTEI
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF		0.06%4.59%1.55%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-5.36%21.77%24.08%

Доходность по периодам

С начала года, VTEI показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -5.36%.

VTEI

1 день
0.16%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.06%
6 месяцев
1.55%
1 год
4.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGT

1 день
0.85%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-5.79%
1 год
29.79%
3 года*
23.50%
5 лет*
15.02%
10 лет*
21.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с VTEI:
VTEI с VTEBVTEI с VWITXVTEI с VWLUXVTEI с MUBVTEI с MDXBXVTEI с VEMBXVTEI с BIL
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Сравнение комиссий VTEI и VGT

VTEI берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGT
Vanguard Information Technology ETF
VTEI
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF

Доходность на риск

VTEI vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTEI
Ранг доходности на риск VTEI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTEI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTEI c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTEIVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.10

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.67

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.88

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.32

5.72

-1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTEI vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTEI на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTEI и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTEIVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.10

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.61

+0.31

Корреляция

Корреляция между VTEI и VGT составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTEI и VGT

Дивидендная доходность VTEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTEI
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF		3.05%3.00%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VTEI и VGT

Максимальная просадка VTEI за все время составила -3.64%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEI и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

VTEIVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.64%

-54.63%

+50.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.33%

-16.40%

+13.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-10.90%

+9.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-8.00%

+7.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

5.39%

-4.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VTEI и VGT

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) составляет 1.16%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что VTEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTEIVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

7.96%

-6.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.56%

16.36%

-14.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42%

27.27%

-23.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.09%

25.05%

-21.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.09%

24.47%

-21.38%