Сравнение VTEI с VCAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX).
VTEI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Intermediate Term National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. VCAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 мар. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности VTEI и VCAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTEI и VCAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF | -0.10% | 4.59% | 1.55% |
VCAIX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.53% | 5.83% | 2.87% |
Доходность по периодам
С начала года, VTEI показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у VCAIX с доходностью -0.53%.
VTEI
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCAIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 2.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTEI и VCAIX
VTEI берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VCAIX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTEI vs. VCAIX — Ранг доходности на риск
VTEI
VCAIX
Сравнение VTEI c VCAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTEI | VCAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.64 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.46 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.52 | 5.50 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTEI | VCAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 1.30 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между VTEI и VCAIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEI и VCAIX
Дивидендная доходность VTEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что сопоставимо с доходностью VCAIX в 3.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF | 3.05% | 3.00% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCAIX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.08% | 3.75% | 3.27% | 2.49% | 2.28% | 1.71% | 2.19% | 2.64% | 2.63% | 2.56% | 2.65% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок VTEI и VCAIX
Максимальная просадка VTEI за все время составила -3.64%, что меньше максимальной просадки VCAIX в -11.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEI и VCAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTEI | VCAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.64% | -11.22% | +7.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.33% | -3.78% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.22% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -2.64% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -1.36% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 1.00% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTEI и VCAIX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) имеет более высокую волатильность в 1.14% по сравнению с Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что VTEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTEI | VCAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 0.98% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.55% | 1.53% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43% | 3.90% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.09% | 3.21% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.09% | 3.41% | -0.32% |