PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTEC с IBMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTEC с IBMO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTEC (Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF) and IBMO (iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - VTEC tracks the S&P California AMT-Free Municipal Bond Index while IBMO tracks the S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2026 Index. Both are passively managed. Over the past year, VTEC returned 6.69% vs 2.71% for IBMO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. VTEC charges 0.08%/yr vs 0.18%/yr for IBMO.

Доходность

Сравнение доходности VTEC и IBMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF (VTEC) и iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTEC показывает доходность 0.98%, а IBMO немного ниже – 0.94%.

VTEC

1 день
-0.05%
1 месяц
0.62%
С начала года
0.98%
6 месяцев
1.25%
1 год
6.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBMO

1 день
0.01%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.94%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.71%
3 года*
2.97%
5 лет*
0.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTEC и IBMO

2026 (YTD)20252024
VTEC
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF		0.98%3.98%1.42%
IBMO
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF		0.94%3.11%2.49%

Correlation

The correlation between VTEC and IBMO is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

0.36

Over the past year, the correlation between VTEC and IBMO has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF

iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF

Часто сравнивают с VTEC:
VTEC с CALIVTEC с VTEBVTEC с DCIBXVTEC с VTVTEC с CMFVTEC с SPTIVTEC с UTWO
Часто сравнивают с IBMO:
IBMO с VTEBIBMO с QQQIBMO с FNFIBMO с OVMIBMO с BSSXIBMO с ZTAXIBMO с IBMM

Доходность на риск

VTEC vs. IBMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTEC
Ранг доходности на риск VTEC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTEC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEC: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
IBMO
Ранг доходности на риск IBMO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBMO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBMO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBMO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBMO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBMO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTEC c IBMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF (VTEC) и iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTECIBMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.47

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
3.97

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.51

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

7.20

-4.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.83

21.39

-13.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTEC vs. IBMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTEC на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBMO равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTEC и IBMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTECIBMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.47

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.41

+0.32

Просадки

Сравнение просадок VTEC и IBMO

Максимальная просадка VTEC за все время составила -4.50%, что меньше максимальной просадки IBMO в -14.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEC и IBMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTECIBMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.50%

-14.77%

+10.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-0.38%

-2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

0.00%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-2.32%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.13%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности VTEC и IBMO

Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF (VTEC) имеет более высокую волатильность в 0.86% по сравнению с iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что VTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTECIBMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

0.21%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.87%

0.84%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82%

1.11%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.76%

2.15%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.76%

4.52%

-0.76%

Сравнение комиссий VTEC и IBMO

VTEC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IBMO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTEC и IBMO

Дивидендная доходность VTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности IBMO в 2.39%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IBMO
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF		2.39%2.37%2.15%1.65%0.89%0.62%1.03%1.01%
VTEC
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF		3.16%3.13%2.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VTEC and IBMO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTEC has higher volatility (0.86%) compared to IBMO (0.21%). In terms of maximum drawdown, VTEC dropped -4.50% vs IBMO's -14.77%.

On 1-year performance, VTEC leads with 6.69% vs 2.71% for IBMO. On fees, VTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, IBMO has been the lower-risk option at 0.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VTEC has performed better with a 6.69% return vs 2.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.18% for IBMO.

VTEC has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 2.39% for IBMO.

VTEC tracks S&P California AMT-Free Municipal Bond Index, while IBMO tracks S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2026 Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.08% for VTEC and 0.18% for IBMO.

IBMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTEC и IBMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор