Сравнение VTEB с VNJTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) и Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX).
VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г.. VNJTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности VTEB и VNJTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTEB и VNJTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.27% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | -7.99% | 1.14% | 5.19% | 7.35% | 1.04% | 4.87% |
VNJTX Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.29% | 4.89% | 2.69% | 8.04% | -10.31% | 2.62% | 6.02% | 9.27% | 1.53% | 8.37% |
Доходность по периодам
С начала года, VTEB показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у VNJTX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции VTEB уступали акциям VNJTX по среднегодовой доходности: 2.11% против 3.02% соответственно.
VTEB
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 2.11%
VNJTX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTEB и VNJTX
VTEB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VNJTX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTEB vs. VNJTX — Ранг доходности на риск
VTEB
VNJTX
Сравнение VTEB c VNJTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) и Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTEB | VNJTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.94 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.28 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.14 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | 3.60 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTEB | VNJTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.94 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.30 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.67 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.24 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между VTEB и VNJTX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEB и VNJTX
Дивидендная доходность VTEB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности VNJTX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.36% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
VNJTX Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.61% | 4.42% | 3.97% | 3.26% | 3.14% | 2.84% | 3.71% | 4.06% | 3.93% | 4.03% | 4.51% | 3.70% |
Просадки
Сравнение просадок VTEB и VNJTX
Максимальная просадка VTEB за все время составила -17.00%, что больше максимальной просадки VNJTX в -15.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEB и VNJTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTEB | VNJTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.00% | -15.71% | -1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.45% | -5.12% | +1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.64% | -15.71% | +3.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.00% | -15.71% | -1.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -2.42% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -1.86% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 1.62% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTEB и VNJTX
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что VTEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNJTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTEB | VNJTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 1.27% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.88% | 1.91% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.99% | 5.32% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.88% | 4.51% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.25% | 4.55% | +0.70% |