Сравнение VTEB с VCADX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX).
VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г.. VCADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VTEB и VCADX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTEB и VCADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.09% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | -7.99% | 1.14% | 5.19% | 7.35% | 1.04% | 4.87% |
VCADX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.53% | 5.90% | 2.24% | 5.91% | -6.61% | 0.46% | 4.62% | 7.04% | 1.28% | 4.94% |
Доходность по периодам
С начала года, VTEB показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у VCADX с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции VTEB уступали акциям VCADX по среднегодовой доходности: 2.09% против 2.27% соответственно.
VTEB
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.09%
VCADX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTEB и VCADX
VTEB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VCADX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTEB vs. VCADX — Ранг доходности на риск
VTEB
VCADX
Сравнение VTEB c VCADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTEB | VCADX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.25 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.65 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.48 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 5.57 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTEB | VCADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.25 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.48 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.67 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.08 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между VTEB и VCADX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEB и VCADX
Дивидендная доходность VTEB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности VCADX в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.37% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
VCADX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.13% | 3.82% | 3.35% | 2.57% | 2.36% | 1.77% | 2.28% | 2.72% | 2.71% | 2.66% | 2.76% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок VTEB и VCADX
Максимальная просадка VTEB за все время составила -17.00%, что больше максимальной просадки VCADX в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEB и VCADX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTEB | VCADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.00% | -11.13% | -5.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.45% | -3.78% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.64% | -11.13% | -1.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.00% | -11.13% | -5.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -2.64% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -1.50% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 1.00% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTEB и VCADX
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что VTEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTEB | VCADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 0.98% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.87% | 1.53% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00% | 3.91% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.88% | 3.22% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.25% | 3.42% | +1.83% |