Сравнение VTEB с VBILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX).
VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г.. VBILX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VTEB и VBILX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTEB и VBILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.09% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | -7.99% | 1.14% | 5.19% | 7.35% | 1.04% | 4.87% |
VBILX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares | -0.66% | 8.57% | 1.54% | 6.09% | -13.59% | -2.36% | 9.82% | 10.20% | -0.15% | 3.86% |
Доходность по периодам
С начала года, VTEB показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у VBILX с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции VTEB превзошли акции VBILX по среднегодовой доходности: 2.09% против 1.97% соответственно.
VTEB
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.09%
VBILX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- 1.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTEB и VBILX
VTEB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VBILX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTEB vs. VBILX — Ранг доходности на риск
VTEB
VBILX
Сравнение VTEB c VBILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTEB | VBILX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.00 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.45 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.60 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 5.30 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTEB | VBILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.00 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.06 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.37 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.67 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между VTEB и VBILX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEB и VBILX
Дивидендная доходность VTEB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности VBILX в 3.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.37% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
VBILX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 3.78% | 4.01% | 3.80% | 3.09% | 1.99% | 3.39% | 2.94% | 2.73% | 2.87% | 2.73% | 3.06% | 3.09% |
Просадки
Сравнение просадок VTEB и VBILX
Максимальная просадка VTEB за все время составила -17.00%, что меньше максимальной просадки VBILX в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEB и VBILX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTEB | VBILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.00% | -19.26% | +2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.45% | -3.18% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.64% | -19.15% | +6.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.00% | -19.26% | +2.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -2.43% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -3.16% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 0.96% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTEB и VBILX
Текущая волатильность для Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) составляет 1.37%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что VTEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTEB | VBILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 1.62% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.87% | 2.75% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00% | 4.59% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.88% | 6.36% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.25% | 5.35% | -0.10% |