PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTEB с SFSNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTEB с SFSNX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VTEB (Vanguard Tax-Exempt Bond ETF) and SFSNX (Schwab Fundamental US Small Company Index Fund) are both funds - VTEB is a Municipal Bonds fund tracking the S&P National AMT-Free Municipal Bond Index, while SFSNX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Charles Schwab. Over the past 10 years, VTEB returned 2.03%/yr vs 11.20%/yr for SFSNX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. VTEB charges 0.03%/yr vs 0.25%/yr for SFSNX.

Доходность

Сравнение доходности VTEB и SFSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) и Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTEB показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у SFSNX с доходностью 17.14%. За последние 10 лет акции VTEB уступали акциям SFSNX по среднегодовой доходности: 2.03% против 11.20% соответственно.

VTEB

1 день
-0.08%
1 месяц
1.22%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.95%
1 год
6.57%
3 года*
3.44%
5 лет*
0.80%
10 лет*
2.03%

SFSNX

1 день
2.55%
1 месяц
5.65%
С начала года
17.14%
6 месяцев
14.64%
1 год
34.12%
3 года*
15.66%
5 лет*
7.28%
10 лет*
11.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTEB и SFSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		1.44%3.72%1.31%6.15%-7.99%1.14%5.19%7.35%1.04%4.87%
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund		17.14%7.66%8.99%20.15%-14.79%30.91%8.49%24.44%-12.26%12.84%

Correlation

The correlation between VTEB and SFSNX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2015 г.

0.02

Over the past year, VTEB and SFSNX have become more correlated (0.29) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Exempt Bond ETF

Schwab Fundamental US Small Company Index Fund

Часто сравнивают с VTEB:
VTEB с MUBVTEB с VTESVTEB с BNDVTEB с VWIUXVTEB с VTEIVTEB с VWAHXVTEB с VTEAX
Часто сравнивают с SFSNX:
SFSNX с SWSSXSFSNX с AVUVSFSNX с VBRSFSNX с NEAGXSFSNX с TSCGXSFSNX с FSLCXSFSNX с SFLNX

Доходность на риск

VTEB vs. SFSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTEB
Ранг доходности на риск VTEB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTEB: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEB: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEB: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEB: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SFSNX
Ранг доходности на риск SFSNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFSNX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFSNX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFSNX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFSNX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFSNX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTEB c SFSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) и Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTEBSFSNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.82

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
2.63

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.31

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

3.36

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.30

10.94

-2.64

VTEB vs. SFSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTEB на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа SFSNX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTEB и SFSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTEB и SFSNX

Максимальная просадка VTEB за все время составила -17.00%, что меньше максимальной просадки SFSNX в -58.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEB и SFSNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTEBSFSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.00%

-58.32%

+41.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-9.43%

+6.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.53%

-25.91%

+20.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.64%

-25.91%

+13.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.00%

-44.82%

+27.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

0.00%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-8.30%

+5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

2.89%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VTEB и SFSNX

Текущая волатильность для Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) составляет 0.93%, в то время как у Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что VTEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTEBSFSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

5.25%

-4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

12.32%

-10.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70%

17.42%

-14.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.90%

20.86%

-16.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

23.29%

-18.03%

Сравнение комиссий VTEB и SFSNX

VTEB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SFSNX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTEB и SFSNX

Дивидендная доходность VTEB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности SFSNX в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund		1.16%1.36%1.71%1.37%7.05%12.27%1.42%3.66%11.55%6.88%1.86%6.37%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		3.36%3.29%3.14%2.79%2.09%1.64%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%

Часто задаваемые вопросы

VTEB and SFSNX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFSNX has higher volatility (5.25%) compared to VTEB (0.93%). In terms of maximum drawdown, VTEB dropped -17.00% vs SFSNX's -58.32%.

VTEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTEB и SFSNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор