Сравнение VTEB с AGG
VTEB (Vanguard Tax-Exempt Bond ETF) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - VTEB is a Municipal Bonds fund tracking the S&P National AMT-Free Municipal Bond Index, while AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTEB returned 2.03%/yr vs 1.57%/yr for AGG. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.03% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VTEB и AGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTEB показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции VTEB превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 2.03% против 1.57% соответственно.
VTEB
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- 0.80%
- 10 лет*
- 2.03%
AGG
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- 1.57%
Сравнение доходности по годам VTEB и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 1.44% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | -7.99% | 1.14% | 5.19% | 7.35% | 1.04% | 4.87% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.52% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
Correlation
The correlation between VTEB and AGG is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2015 г. | 0.68 |
The correlation between VTEB and AGG shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.78 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTEB vs. AGG — Ранг доходности на риск
VTEB
AGG
Сравнение VTEB c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTEB | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.21 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 1.63 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | 4.82 | +3.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTEB и AGG
Максимальная просадка VTEB за все время составила -17.00%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEB и AGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTEB | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.00% | -18.43% | +1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -2.76% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.53% | -6.11% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.64% | -17.82% | +5.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.00% | -18.43% | +1.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -1.88% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -2.71% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 0.94% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTEB и AGG
Текущая волатильность для Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) составляет 0.93%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что VTEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTEB | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 1.37% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 2.81% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70% | 3.82% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.90% | 6.09% | -2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 5.41% | -0.15% |
Сравнение комиссий VTEB и AGG
И VTEB, и AGG имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEB и AGG
Дивидендная доходность VTEB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности AGG в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.98% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.36% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
VTEB and AGG have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGG has higher volatility (1.37%) compared to VTEB (0.93%). In terms of maximum drawdown, VTEB dropped -17.00% vs AGG's -18.43%.
On 10-year performance, VTEB leads with 2.03% vs 1.57% for AGG. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, VTEB has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VTEB has performed better with a 2.03% return vs 1.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTEB and AGG have the same expense ratio: 0.03% per year.
AGG has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 3.36% for VTEB.
VTEB is categorized as Municipal Bonds, while AGG is Total Bond Market. VTEB tracks S&P National AMT-Free Municipal Bond Index, while AGG tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares.
VTEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTEB и AGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор