Сравнение VTEAX с VGCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) и Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX).
VTEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 авг. 2015 г.. VGCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности VTEAX и VGCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTEAX и VGCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEAX Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares | -0.24% | 3.67% | 1.63% | 6.39% | -8.21% | 1.43% | 4.97% | 7.45% | 1.95% |
VGCAX Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares | -0.47% | 7.30% | 3.99% | 9.22% | -13.43% | -0.64% | 10.81% | 13.05% | 0.96% |
Доходность по периодам
С начала года, VTEAX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у VGCAX с доходностью -0.47%.
VTEAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 2.86%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- 2.09%
VGCAX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 5.55%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTEAX и VGCAX
VTEAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VGCAX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTEAX vs. VGCAX — Ранг доходности на риск
VTEAX
VGCAX
Сравнение VTEAX c VGCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) и Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTEAX | VGCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.42 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.00 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.26 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.75 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 6.84 | -3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTEAX | VGCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.42 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.27 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.79 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между VTEAX и VGCAX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEAX и VGCAX
Дивидендная доходность VTEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности VGCAX в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEAX Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares | 3.05% | 3.26% | 3.36% | 2.98% | 2.05% | 1.60% | 1.97% | 2.27% | 2.24% | 1.95% | 1.67% | 0.59% |
VGCAX Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares | 3.88% | 4.91% | 4.65% | 4.48% | 2.72% | 3.16% | 4.65% | 6.88% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTEAX и VGCAX
Максимальная просадка VTEAX за все время составила -12.75%, что меньше максимальной просадки VGCAX в -18.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEAX и VGCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTEAX | VGCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.75% | -18.63% | +5.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -2.90% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.75% | -18.63% | +5.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -2.19% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -4.42% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 0.74% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTEAX и VGCAX
Текущая волатильность для Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) составляет 1.15%, в то время как у Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что VTEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTEAX | VGCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 1.57% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | 2.24% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 3.50% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.57% | 5.04% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.65% | 4.86% | -1.21% |