Сравнение VTEAX с SWHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) и Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX).
VTEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 авг. 2015 г.. SWHYX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VTEAX и SWHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTEAX и SWHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEAX Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares | -0.24% | 3.67% | 1.63% | 6.39% | -8.21% | 1.43% | 0.93% |
SWHYX Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund | -0.44% | 2.98% | 1.89% | 9.24% | -12.81% | 2.49% | 2.52% |
Доходность по периодам
С начала года, VTEAX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у SWHYX с доходностью -0.44%.
VTEAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 2.86%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- 2.09%
SWHYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 3.09%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTEAX и SWHYX
VTEAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SWHYX в 0.50%.
Доходность на риск
VTEAX vs. SWHYX — Ранг доходности на риск
VTEAX
SWHYX
Сравнение VTEAX c SWHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) и Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTEAX | SWHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.64 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 0.87 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.18 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 0.68 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 2.01 | +1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTEAX | SWHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.64 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.10 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.18 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между VTEAX и SWHYX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEAX и SWHYX
Дивидендная доходность VTEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности SWHYX в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEAX Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares | 3.05% | 3.26% | 3.36% | 2.98% | 2.05% | 1.60% | 1.97% | 2.27% | 2.24% | 1.95% | 1.67% | 0.59% |
SWHYX Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund | 3.82% | 4.12% | 3.79% | 6.48% | 3.38% | 2.46% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTEAX и SWHYX
Максимальная просадка VTEAX за все время составила -12.75%, что меньше максимальной просадки SWHYX в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEAX и SWHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTEAX | SWHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.75% | -17.46% | +4.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -5.71% | +1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.75% | -17.46% | +4.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -2.56% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -5.25% | +2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 1.93% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTEAX и SWHYX
Текущая волатильность для Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) составляет 1.15%, в то время как у Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что VTEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTEAX | SWHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 1.24% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | 1.73% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 5.60% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.57% | 4.60% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.65% | 4.38% | -0.73% |