Сравнение VTCLX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности VTCLX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTCLX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | -4.05% | 17.44% | 23.76% | 26.62% | -19.07% | 26.87% | 21.08% | 31.47% | -4.98% | 22.40% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -3.98% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTCLX показывает доходность -4.05%, а FSKAX немного выше – -3.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTCLX имеют среднегодовую доходность 13.99%, а акции FSKAX немного отстают с 13.56%.
VTCLX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 13.99%
FSKAX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTCLX и FSKAX
VTCLX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTCLX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
VTCLX
FSKAX
Сравнение VTCLX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTCLX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.98 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.49 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.50 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 7.20 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTCLX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.98 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.61 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.74 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.79 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между VTCLX и FSKAX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTCLX и FSKAX
Дивидендная доходность VTCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности FSKAX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.98% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.06% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок VTCLX и FSKAX
Максимальная просадка VTCLX за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCLX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTCLX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.18% | -35.01% | -20.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -12.42% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.98% | -25.39% | +0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.56% | -35.01% | +0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -6.20% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -4.05% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.60% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTCLX и FSKAX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеют волатильность 5.42% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTCLX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 5.52% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 9.85% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 18.69% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 17.42% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 18.44% | -0.18% |