PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VTCLX с CAPEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTCLX с CAPEX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VTCLX (Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares) and CAPEX (Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund) are both mutual funds - VTCLX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index, while CAPEX is a Large Cap Growth Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, VTCLX returned 15.12%/yr vs 15.04%/yr for CAPEX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. VTCLX charges 0.05%/yr vs 0.45%/yr for CAPEX.

Доходность

Сравнение доходности VTCLX и CAPEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTCLX показывает доходность 11.21%, что значительно выше, чем у CAPEX с доходностью 10.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTCLX имеют среднегодовую доходность 15.12%, а акции CAPEX немного отстают с 15.04%.

VTCLX

1 день
0.33%
1 месяц
0.96%
6 месяцев
9.30%
С начала года
11.21%
1 год
22.13%
3 года*
19.98%
5 лет*
12.73%
10 лет*
15.12%

CAPEX

1 день
0.64%
1 месяц
1.87%
6 месяцев
8.71%
С начала года
10.14%
1 год
19.61%
3 года*
20.25%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTCLX и CAPEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		11.21%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%
CAPEX
Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund		10.14%16.83%25.45%28.62%-19.92%25.05%23.49%29.70%-4.95%22.72%

Correlation

The correlation between VTCLX and CAPEX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г.

0.99

The correlation between VTCLX and CAPEX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund

Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с VTMFXVTCLX с IWOVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX
Часто сравнивают с CAPEX:
CAPEX с SPYCAPEX с SPMOCAPEX с ACIHXCAPEX с VFAIXCAPEX с ASFYXCAPEX с PROVXCAPEX с BPTRX

Доходность на риск

VTCLX vs. CAPEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CAPEX
Ранг доходности на риск CAPEX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPEX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPEX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPEX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPEX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPEX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTCLX c CAPEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTCLXCAPEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.53

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.16

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

1.88

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

8.23

+3.14

VTCLX vs. CAPEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTCLX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAPEX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTCLX и CAPEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTCLX и CAPEX

Максимальная просадка VTCLX за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки CAPEX в -51.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCLX и CAPEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTCLXCAPEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.18%

-51.71%

-3.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-10.52%

+1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.01%

-19.05%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.98%

-25.87%

+0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.56%

-32.94%

-1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

0.00%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-8.35%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.40%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VTCLX и CAPEX

Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) составляет 3.59%, в то время как у Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что VTCLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAPEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTCLXCAPEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

4.07%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

10.53%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

12.96%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

17.44%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

18.33%

-0.08%

Сравнение комиссий VTCLX и CAPEX

VTCLX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CAPEX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTCLX и CAPEX

Дивидендная доходность VTCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности CAPEX в 3.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAPEX
Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund		3.00%3.19%2.40%0.83%0.97%0.63%0.88%1.15%1.36%1.20%1.41%1.39%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.90%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, VTCLX and CAPEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CAPEX has higher volatility (4.07%) compared to VTCLX (3.59%). In terms of maximum drawdown, VTCLX dropped -55.18% vs CAPEX's -51.71%.

VTCLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTCLX и CAPEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор