PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTCIX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTCIX с VITAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).

VTCIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 февр. 1999 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VTCIX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTCIX и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTCIX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares		-6.78%17.48%23.81%26.65%-19.05%26.92%21.09%31.51%-4.95%22.44%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		-7.30%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%

Доходность по периодам

С начала года, VTCIX показывает доходность -6.78%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -7.30%. За последние 10 лет акции VTCIX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 13.69% против 21.35% соответственно.

VTCIX

1 день
-0.40%
1 месяц
-7.66%
С начала года
-6.78%
6 месяцев
-4.37%
1 год
14.68%
3 года*
16.87%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.69%

VITAX

1 день
4.32%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-7.06%
1 год
28.08%
3 года*
22.58%
5 лет*
14.54%
10 лет*
21.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTCIX:
VTCIX с VTSAXVTCIX с VMGAXVTCIX с VFIAXVTCIX с PRWCXVTCIX с TWCUXVTCIX с VOOVTCIX с VTI
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Сравнение комиссий VTCIX и VITAX

VTCIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VITAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
VTCIX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VTCIX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTCIX
Ранг доходности на риск VTCIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTCIX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTCIXVITAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.06

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.64

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.77

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.19

5.48

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTCIX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTCIX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITAX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTCIX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTCIXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.06

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.58

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.87

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.59

-0.17

Корреляция

Корреляция между VTCIX и VITAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTCIX и VITAX

Дивидендная доходность VTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности VITAX в 0.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTCIX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares		1.04%0.96%1.07%1.27%1.50%1.07%1.34%1.55%1.86%1.60%1.79%1.73%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.44%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VTCIX и VITAX

Максимальная просадка VTCIX за все время составила -55.17%, примерно равная максимальной просадке VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCIX и VITAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTCIXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.17%

-54.81%

-0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-16.38%

+4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.96%

-35.10%

+10.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.56%

-35.10%

+0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.79%

-12.77%

+3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.04%

-8.06%

-3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

5.30%

-2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности VTCIX и VITAX

Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) составляет 4.33%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что VTCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTCIXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

8.04%

-3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

16.41%

-7.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.24%

27.65%

-9.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

25.29%

-8.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

24.72%

-6.49%