PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTCAX с JESTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTCAX с JESTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX) и John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX).

VTCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 мар. 2005 г.. JESTX управляется John Hancock. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности VTCAX и JESTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX) и John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTCAX и JESTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTCAX
Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares		-10.02%26.27%33.10%44.73%-38.78%14.09%28.95%28.03%-16.51%-4.46%
JESTX
John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust		-11.75%24.07%37.90%54.68%-68.16%8.37%57.16%37.93%-0.61%24.51%

Доходность по периодам

С начала года, VTCAX показывает доходность -10.02%, что значительно выше, чем у JESTX с доходностью -11.75%.

VTCAX

1 день
0.56%
1 месяц
-9.34%
С начала года
-10.02%
6 месяцев
-6.89%
1 год
18.31%
3 года*
22.92%
5 лет*
7.15%
10 лет*
8.09%

JESTX

1 день
-2.41%
1 месяц
-14.10%
С начала года
-11.75%
6 месяцев
-8.79%
1 год
30.18%
3 года*
22.45%
5 лет*
-4.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares

John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust

Часто сравнивают с VTCAX:
VTCAX с VFIAXVTCAX с VITAXVTCAX с FBMPXVTCAX с VTSAXVTCAX с VIGAXVTCAX с FSPGXVTCAX с VWUAX
Часто сравнивают с JESTX:
JESTX с VOOJESTX с PRSCXJESTX с PGOYXJESTX с CCOYXJESTX с TAGRXJESTX с FDCPXJESTX с FELIX

Сравнение комиссий VTCAX и JESTX

VTCAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии JESTX в 1.04%.

JESTX
John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust
VTCAX
Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VTCAX vs. JESTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTCAX
Ранг доходности на риск VTCAX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCAX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
JESTX
Ранг доходности на риск JESTX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JESTX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JESTX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JESTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JESTX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JESTX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTCAX c JESTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX) и John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTCAXJESTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.06

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.61

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

0.26

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

0.76

+3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTCAX vs. JESTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTCAX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JESTX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTCAX и JESTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTCAXJESTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.06

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

-0.13

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.29

+0.12

Корреляция

Корреляция между VTCAX и JESTX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTCAX и JESTX

Дивидендная доходность VTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности JESTX в 24.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTCAX
Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares		1.09%0.95%1.06%1.04%0.88%1.20%0.73%0.89%2.77%3.84%2.68%3.55%
JESTX
John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust		24.88%21.96%0.00%0.00%0.00%24.96%9.28%19.35%18.35%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTCAX и JESTX

Максимальная просадка VTCAX за все время составила -57.11%, что меньше максимальной просадки JESTX в -73.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCAX и JESTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTCAXJESTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.11%

-73.89%

+16.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.56%

-18.63%

+5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.58%

-73.89%

+27.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.08%

-31.88%

+18.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

-22.30%

+10.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

9.76%

-6.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VTCAX и JESTX

Текущая волатильность для Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX) составляет 5.02%, в то время как у John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что VTCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JESTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTCAXJESTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

9.15%

-4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

18.89%

-7.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.09%

29.71%

-9.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

35.79%

-14.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

30.96%

-10.01%