Сравнение VTBIX с VTABX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX).
VTBIX управляется Vanguard. VTABX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VTBIX и VTABX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTBIX и VTABX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTBIX Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares | -0.40% | 7.11% | 1.25% | 5.03% | -13.18% | -1.88% | 7.47% | 8.62% | -0.32% | 3.53% |
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | -0.45% | 2.96% | 3.92% | 8.77% | -12.92% | -2.22% | 4.54% | 8.83% | 2.97% | 2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, VTBIX показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у VTABX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции VTBIX уступали акциям VTABX по среднегодовой доходности: 1.47% против 1.79% соответственно.
VTBIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- 1.47%
VTABX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 1.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTBIX и VTABX
VTBIX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VTABX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTBIX vs. VTABX — Ранг доходности на риск
VTBIX
VTABX
Сравнение VTBIX c VTABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTBIX | VTABX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.80 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.12 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.15 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 0.93 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 3.79 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTBIX | VTABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.80 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.03 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.50 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.73 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между VTBIX и VTABX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTBIX и VTABX
Дивидендная доходность VTBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности VTABX в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTBIX Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares | 3.61% | 3.88% | 3.70% | 2.53% | 2.47% | 1.75% | 3.20% | 2.72% | 2.51% | 2.43% | 2.48% | 2.64% |
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | 4.21% | 4.36% | 4.33% | 4.39% | 1.48% | 3.70% | 1.08% | 4.28% | 3.00% | 2.23% | 1.80% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок VTBIX и VTABX
Максимальная просадка VTBIX за все время составила -18.72%, что больше максимальной просадки VTABX в -16.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTBIX и VTABX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTBIX | VTABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -16.16% | -2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -2.90% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.11% | -15.81% | -2.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.72% | -16.16% | -2.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.67% | -2.29% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -3.06% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.71% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTBIX и VTABX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что VTBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTBIX | VTABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 1.41% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 2.02% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 3.06% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.91% | 4.39% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 3.58% | +1.33% |