PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTAPX с RRPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTAPX с RRPAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTAPX (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares) and RRPAX (SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, VTAPX returned 3.13%/yr vs 2.98%/yr for RRPAX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VTAPX charges 0.06%/yr vs 0.02%/yr for RRPAX.

Доходность

Сравнение доходности VTAPX и RRPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) и SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund (RRPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTAPX показывает доходность 2.05%, а RRPAX немного ниже – 1.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTAPX имеют среднегодовую доходность 3.13%, а акции RRPAX немного отстают с 2.98%.

VTAPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.04%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.69%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.38%
10 лет*
3.13%

RRPAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.97%
6 месяцев
1.88%
1 год
4.69%
3 года*
4.96%
5 лет*
2.95%
10 лет*
2.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTAPX и RRPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares		2.05%6.03%4.73%4.59%-2.84%5.26%4.97%4.85%0.53%0.82%
RRPAX
SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund		1.97%6.53%4.54%3.49%-4.06%5.41%5.64%5.01%0.31%0.73%

Correlation

The correlation between VTAPX and RRPAX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.87

The correlation between VTAPX and RRPAX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares

SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund

Часто сравнивают с VTAPX:
VTAPX с VTIPVTAPX с FIPDXVTAPX с VBTLXVTAPX с VTSPXVTAPX с VBILXVTAPX с TRBUXVTAPX с BNDX
Часто сравнивают с RRPAX:
RRPAX с FIPDXRRPAX с FSPWXRRPAX с TIILXRRPAX с DFAAXRRPAX с BKIPXRRPAX с FFNYXRRPAX с FSTZX

Доходность на риск

VTAPX vs. RRPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTAPX
Ранг доходности на риск VTAPX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTAPX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTAPX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTAPX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTAPX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTAPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
RRPAX
Ранг доходности на риск RRPAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RRPAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRPAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRPAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRPAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRPAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTAPX c RRPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) и SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund (RRPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTAPXRRPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
2.50

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.02
4.13

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.55

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.45

5.40

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.59

20.03

+5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTAPX vs. RRPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTAPX на текущий момент составляет 3.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RRPAX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTAPX и RRPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTAPXRRPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

2.50

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

0.92

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.41

1.11

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.52

+0.55

Просадки

Сравнение просадок VTAPX и RRPAX

Максимальная просадка VTAPX за все время составила -5.33%, что меньше максимальной просадки RRPAX в -16.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTAPX и RRPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTAPXRRPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.33%

-16.15%

+10.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.72%

-0.85%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.92%

-1.89%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.33%

-6.48%

+1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.33%

-6.48%

+1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.11%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.03%

-2.95%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

0.23%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VTAPX и RRPAX

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) и SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund (RRPAX) имеют волатильность 0.57% и 0.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTAPXRRPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

0.58%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.11%

1.32%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

1.84%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.67%

3.24%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.23%

2.70%

-0.47%

Сравнение комиссий VTAPX и RRPAX

VTAPX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии RRPAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTAPX и RRPAX

Дивидендная доходность VTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности RRPAX в 3.92%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RRPAX
SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund		3.92%4.64%3.57%2.43%7.18%5.33%1.38%2.14%2.35%1.89%1.23%
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares		3.55%3.78%2.68%2.84%6.82%4.67%1.19%1.94%2.45%1.52%0.76%

Часто задаваемые вопросы

VTAPX and RRPAX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RRPAX has higher volatility (0.58%) compared to VTAPX (0.57%). In terms of maximum drawdown, VTAPX dropped -5.33% vs RRPAX's -16.15%.

VTAPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTAPX и RRPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор