PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTAPX с DFAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTAPX с DFAAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTAPX (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares) and DFAAX (DFA Global Core Plus Real Return Portfolio) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 5 years, VTAPX returned 3.38%/yr vs 5.25%/yr for DFAAX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTAPX charges 0.06%/yr vs 0.29%/yr for DFAAX.

Доходность

Сравнение доходности VTAPX и DFAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) и DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTAPX показывает доходность 2.05%, что значительно ниже, чем у DFAAX с доходностью 3.06%.

VTAPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.04%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.69%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.38%
10 лет*
3.13%

DFAAX

1 день
0.10%
1 месяц
0.82%
С начала года
3.06%
6 месяцев
2.63%
1 год
5.28%
3 года*
6.24%
5 лет*
5.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTAPX и DFAAX

2026 (YTD)20252024202320222021
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares		2.05%6.03%4.73%4.59%-2.84%2.71%
DFAAX
DFA Global Core Plus Real Return Portfolio		3.06%5.18%4.41%9.49%-13.40%20.47%

Correlation

The correlation between VTAPX and DFAAX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г.

0.71

Over the past year, the correlation between VTAPX and DFAAX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares

DFA Global Core Plus Real Return Portfolio

Часто сравнивают с VTAPX:
VTAPX с VTIPVTAPX с FIPDXVTAPX с VBTLXVTAPX с VTSPXVTAPX с VBILXVTAPX с TRBUXVTAPX с BNDX
Часто сравнивают с DFAAX:
DFAAX с JPGL.DEDFAAX с SPYDFAAX с VCTPXDFAAX с SEIAXDFAAX с EARRXDFAAX с RRPAXDFAAX с BIIPX

Доходность на риск

VTAPX vs. DFAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTAPX
Ранг доходности на риск VTAPX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTAPX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTAPX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTAPX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTAPX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTAPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
DFAAX
Ранг доходности на риск DFAAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTAPX c DFAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) и DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTAPXDFAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
1.71

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.02
2.50

+2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.34

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.45

2.06

+4.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.59

7.27

+18.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTAPX vs. DFAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTAPX на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа DFAAX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTAPX и DFAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTAPXDFAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

1.71

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

0.63

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.63

+0.44

Просадки

Сравнение просадок VTAPX и DFAAX

Максимальная просадка VTAPX за все время составила -5.33%, что меньше максимальной просадки DFAAX в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTAPX и DFAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTAPXDFAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.33%

-16.64%

+11.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.72%

-2.55%

+1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.92%

-3.44%

+2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.33%

-16.64%

+11.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

0.00%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.03%

-4.55%

+3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

0.72%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VTAPX и DFAAX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) составляет 0.57%, в то время как у DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) волатильность равна 0.93%. Это указывает на то, что VTAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTAPXDFAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

0.93%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.11%

2.23%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

3.06%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.67%

8.37%

-5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.23%

8.32%

-6.09%

Сравнение комиссий VTAPX и DFAAX

VTAPX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DFAAX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTAPX и DFAAX

Дивидендная доходность VTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности DFAAX в 3.37%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DFAAX
DFA Global Core Plus Real Return Portfolio		3.37%2.90%4.09%3.96%2.06%13.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares		3.55%3.78%2.68%2.84%6.82%4.67%1.19%1.94%2.45%1.52%0.76%

Часто задаваемые вопросы

VTAPX and DFAAX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAAX has higher volatility (0.93%) compared to VTAPX (0.57%). In terms of maximum drawdown, VTAPX dropped -5.33% vs DFAAX's -16.64%.

VTAPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTAPX и DFAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор