Сравнение VTABX с VMATX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) и Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX).
VTABX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. VMATX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности VTABX и VMATX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTABX и VMATX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | -0.45% | 2.96% | 3.92% | 8.77% | -12.92% | -2.22% | 4.54% | 8.83% | 2.97% | 2.39% |
VMATX Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund | -0.50% | 4.96% | 2.53% | 7.19% | -10.79% | 1.65% | 6.47% | 8.93% | 0.47% | 6.02% |
Доходность по периодам
С начала года, VTABX показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у VMATX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции VTABX уступали акциям VMATX по среднегодовой доходности: 1.79% против 2.36% соответственно.
VTABX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 2.44%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 1.79%
VMATX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 2.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTABX и VMATX
VTABX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии VMATX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTABX vs. VMATX — Ранг доходности на риск
VTABX
VMATX
Сравнение VTABX c VMATX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) и Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTABX | VMATX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.86 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.17 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.24 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.07 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 3.52 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTABX | VMATX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.86 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.21 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.51 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.99 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между VTABX и VMATX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTABX и VMATX
Дивидендная доходность VTABX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности VMATX в 3.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | 4.21% | 4.36% | 4.33% | 4.39% | 1.48% | 3.70% | 1.08% | 4.28% | 3.00% | 2.23% | 1.80% | 1.64% |
VMATX Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund | 3.64% | 4.46% | 3.98% | 3.06% | 2.69% | 2.26% | 3.22% | 3.63% | 3.07% | 2.91% | 3.55% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок VTABX и VMATX
Максимальная просадка VTABX за все время составила -16.16%, примерно равная максимальной просадке VMATX в -15.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTABX и VMATX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTABX | VMATX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.16% | -15.91% | -0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -5.36% | +2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | -15.91% | +0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.16% | -15.91% | -0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -2.72% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -2.10% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 1.63% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTABX и VMATX
Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что VTABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTABX | VMATX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 1.39% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 2.03% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06% | 5.66% | -2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 4.62% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.58% | 4.63% | -1.05% |