Сравнение VTABX с VMATX
VTABX (Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares) and VMATX (Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund) are both mutual funds - VTABX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while VMATX is a Municipal Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VTABX returned 1.79%/yr vs 2.45%/yr for VMATX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTABX charges 0.11%/yr vs 0.13%/yr for VMATX.
Доходность
Сравнение доходности VTABX и VMATX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTABX показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у VMATX с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции VTABX уступали акциям VMATX по среднегодовой доходности: 1.79% против 2.45% соответственно.
VTABX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 1.89%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- 0.36%
- 10 лет*
- 1.79%
VMATX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 8.31%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 2.45%
Сравнение доходности по годам VTABX и VMATX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | 0.40% | 2.96% | 3.92% | 8.77% | -12.92% | -2.22% | 4.54% | 8.83% | 2.97% | 2.39% |
VMATX Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund | 1.83% | 4.96% | 2.53% | 7.19% | -10.79% | 1.65% | 6.47% | 8.93% | 0.47% | 6.02% |
Correlation
The correlation between VTABX and VMATX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2013 г. | 0.51 |
The correlation between VTABX and VMATX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTABX vs. VMATX — Ранг доходности на риск
VTABX
VMATX
Сравнение VTABX c VMATX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) и Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTABX | VMATX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.68 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 2.63 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | 9.35 | -7.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTABX | VMATX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 2.74 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.23 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.53 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.00 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок VTABX и VMATX
Максимальная просадка VTABX за все время составила -16.16%, примерно равная максимальной просадке VMATX в -15.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTABX и VMATX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTABX | VMATX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.16% | -15.91% | -0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -3.30% | +0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.90% | -6.68% | +3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | -15.91% | +0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.16% | -15.91% | -0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -0.44% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -2.10% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.93% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTABX и VMATX
Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что VTABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTABX | VMATX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 1.19% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 2.41% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04% | 3.17% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.44% | 4.66% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.61% | 4.65% | -1.04% |
Сравнение комиссий VTABX и VMATX
VTABX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии VMATX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTABX и VMATX
Дивидендная доходность VTABX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности VMATX в 3.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMATX Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund | 3.61% | 4.46% | 3.98% | 3.06% | 2.69% | 2.26% | 3.22% | 3.63% | 3.07% | 2.91% | 3.55% | 3.22% |
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | 4.47% | 4.36% | 4.33% | 4.39% | 1.48% | 3.70% | 1.08% | 4.28% | 3.00% | 2.23% | 1.80% | 1.64% |
Часто задаваемые вопросы
VTABX and VMATX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTABX has higher volatility (1.31%) compared to VMATX (1.19%). In terms of maximum drawdown, VTABX dropped -16.16% vs VMATX's -15.91%.
VMATX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTABX и VMATX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор