PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTABX с VCMDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTABX с VCMDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTABX (Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares) and VCMDX (Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VTABX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while VCMDX is a Commodities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, VTABX returned 0.36%/yr vs 11.79%/yr for VCMDX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. VTABX charges 0.11%/yr vs 0.20%/yr for VCMDX.

Доходность

Сравнение доходности VTABX и VCMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTABX показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у VCMDX с доходностью 22.72%.

VTABX

1 день
-0.26%
1 месяц
0.55%
С начала года
0.40%
6 месяцев
0.39%
1 год
1.89%
3 года*
4.07%
5 лет*
0.36%
10 лет*
1.79%

VCMDX

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.78%
С начала года
22.72%
6 месяцев
22.31%
1 год
34.78%
3 года*
15.70%
5 лет*
11.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTABX и VCMDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VTABX
Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares		0.40%2.96%3.92%8.77%-12.92%-2.22%4.54%1.80%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		22.72%18.20%5.27%-7.45%13.83%34.82%5.07%2.74%

Correlation

The correlation between VTABX and VCMDX is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2019 г.

-0.02

Over the past year, the inverse relationship between VTABX and VCMDX has strengthened: their correlation has moved from -0.02 to -0.24, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTABX:
VTABX с VBTLXVTABX с BNDXVTABX с FBIIXVTABX с VBMPXVTABX с VTIAXVTABX с PFORXVTABX с SWAGX
Часто сравнивают с VCMDX:
VCMDX с COMTVCMDX с GSGVCMDX с BCDVCMDX с VOOVCMDX с PCLIXVCMDX с FSGGXVCMDX с COMB

Доходность на риск

VTABX vs. VCMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTABX
Ранг доходности на риск VTABX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTABX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTABX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTABX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTABX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTABX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VCMDX
Ранг доходности на риск VCMDX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCMDX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCMDX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCMDX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCMDX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCMDX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTABX c VCMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTABXVCMDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
2.39

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
3.03

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.43

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

4.87

-4.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.84

14.80

-12.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTABX vs. VCMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTABX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа VCMDX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTABX и VCMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTABXVCMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

2.39

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.75

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.85

-0.12

Просадки

Сравнение просадок VTABX и VCMDX

Максимальная просадка VTABX за все время составила -16.16%, что меньше максимальной просадки VCMDX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTABX и VCMDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTABXVCMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.16%

-26.67%

+10.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-7.25%

+4.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.90%

-9.90%

+7.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.81%

-25.45%

+9.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-3.54%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-10.86%

+7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

2.38%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VTABX и VCMDX

Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) составляет 1.31%, в то время как у Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что VTABX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTABXVCMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

4.79%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

12.68%

-10.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04%

14.80%

-11.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.44%

15.84%

-11.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.61%

15.38%

-11.77%

Сравнение комиссий VTABX и VCMDX

VTABX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии VCMDX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTABX и VCMDX

Дивидендная доходность VTABX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности VCMDX в 12.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		12.39%15.21%2.19%2.50%14.21%30.56%0.50%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTABX
Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares		4.47%4.36%4.33%4.39%1.48%3.70%1.08%4.28%3.00%2.23%1.80%1.64%

Часто задаваемые вопросы

VTABX and VCMDX have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCMDX has higher volatility (4.79%) compared to VTABX (1.31%). In terms of maximum drawdown, VTABX dropped -16.16% vs VCMDX's -26.67%.

VCMDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTABX и VCMDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор