PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VT с XLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VT с XLU

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

VT (Vanguard Total World Stock ETF) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VT returned 13.20%/yr vs 9.26%/yr for XLU. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. VT charges 0.06%/yr vs 0.08%/yr for XLU.

Доходность

Сравнение доходности VT и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VT показывает доходность 12.36%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 6.16%. За последние 10 лет акции VT превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 13.20% против 9.26% соответственно.

VT

1 день
-0.06%
1 месяц
1.64%
С начала года
12.36%
6 месяцев
12.14%
1 год
29.57%
3 года*
20.75%
5 лет*
11.13%
10 лет*
13.20%

XLU

1 день
0.55%
1 месяц
-0.76%
С начала года
6.16%
6 месяцев
6.71%
1 год
14.60%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.41%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VT и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.36%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		6.16%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Correlation

The correlation between VT and XLU is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г.

0.46

Over the past year, the correlation between VT and XLU has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VT и XLU

Секторы
VT
XLU

Технологии

31.1%

-

Финансовые услуги

15.2%

-

Промышленность

11.4%

-

Потребительский циклический сектор

9.3%

-

Коммуникационные услуги

8.0%

-

Здравоохранение

7.9%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Сырьевые материалы

4.1%

-

Энергетика

3.8%

-

Коммунальные услуги

2.4%
100.0%

Недвижимость

2.3%

-

Технологии

VT
31.1%
XLU

-

Финансовые услуги

VT
15.2%
XLU

-

Промышленность

VT
11.4%
XLU

-

Потребительский циклический сектор

VT
9.3%
XLU

-

Коммуникационные услуги

VT
8.0%
XLU

-

Здравоохранение

VT
7.9%
XLU

-

Потребительский защитный сектор

VT
4.5%
XLU

-

Сырьевые материалы

VT
4.1%
XLU

-

Энергетика

VT
3.8%
XLU

-

Коммунальные услуги

VT
2.4%
XLU
100.0%

Недвижимость

VT
2.3%
XLU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock ETF

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

VT vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VT
Ранг доходности на риск VT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VT c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTXLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.00

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
1.41

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.18

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

1.60

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

3.39

+9.96

VT vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа XLU равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VT и XLU

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, примерно равная максимальной просадке XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и XLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-51.98%

+1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-9.18%

-0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-17.26%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-25.26%

-1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

-36.07%

+1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-5.05%

+4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-10.22%

+3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

4.31%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VT и XLU

Vanguard Total World Stock ETF (VT) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) имеют волатильность 5.23% и 5.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

5.26%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

11.72%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

14.70%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

17.31%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

19.28%

-2.01%

Сравнение комиссий VT и XLU

VT берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии XLU в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и XLU

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности XLU в 3.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.58%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		3.30%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

VT and XLU have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLU has higher volatility (5.26%) compared to VT (5.23%). In terms of maximum drawdown, VT dropped -50.27% vs XLU's -51.98%.

On 10-year performance, VT leads with 13.20% vs 9.26% for XLU. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VT has performed better with a 13.20% return vs 9.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.08% for XLU.

XLU has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 1.58% for VT.

VT is categorized as Global Equities, while XLU is Utilities Equities. VT tracks FTSE Global All Cap Index, while XLU tracks Utilities Select Sector Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.06% for VT and 0.08% for XLU.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VT и XLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор