PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VT с VZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VT с VZ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VT (Vanguard Total World Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while VZ (Verizon Communications Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VT returned 12.93%/yr vs 4.44%/yr for VZ. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VT и VZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Verizon Communications Inc. (VZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VT показывает доходность 11.06%, что значительно ниже, чем у VZ с доходностью 21.97%. За последние 10 лет акции VT превзошли акции VZ по среднегодовой доходности: 12.93% против 4.44% соответственно.

VT

1 день
0.44%
1 месяц
0.57%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.82%
1 год
25.83%
3 года*
19.71%
5 лет*
10.65%
10 лет*
12.93%

VZ

1 день
2.49%
1 месяц
1.91%
С начала года
21.97%
6 месяцев
21.50%
1 год
18.98%
3 года*
18.39%
5 лет*
2.74%
10 лет*
4.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VT и VZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.06%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%
VZ
Verizon Communications Inc.		21.97%8.86%13.14%2.71%-20.02%-7.55%-0.13%13.83%11.26%3.97%

Correlation

The correlation between VT and VZ is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г.

0.39

The correlation between VT and VZ shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock ETF

Verizon Communications Inc.

Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE
Часто сравнивают с VZ:
VZ с TVZ с TMUSVZ с KOVZ с SPYVZ с SCHDVZ с VOOVZ с PEP

Доходность на риск

VT vs. VZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VT
Ранг доходности на риск VT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VZ
Ранг доходности на риск VZ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VZ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VT c VZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTVZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
0.84

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
1.49

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.18

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

1.43

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

3.06

+8.61

VT vs. VZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа VZ равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и VZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VT и VZ

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, примерно равная максимальной просадке VZ в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и VZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-50.66%

+0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-13.32%

+3.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-14.93%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-38.38%

+12.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

-41.21%

+6.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-4.96%

+3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-14.82%

+7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

6.23%

-4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VT и VZ

Текущая волатильность для Vanguard Total World Stock ETF (VT) составляет 5.26%, в то время как у Verizon Communications Inc. (VZ) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что VT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

6.87%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

17.91%

-6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

22.78%

-9.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

21.66%

-5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

20.36%

-3.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и VZ

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности VZ в 5.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.61%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%
VZ
Verizon Communications Inc.		5.75%6.68%6.68%6.96%6.53%4.85%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%

Часто задаваемые вопросы

VT and VZ have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VZ has higher volatility (6.87%) compared to VT (5.26%). In terms of maximum drawdown, VT dropped -50.27% vs VZ's -50.66%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VT и VZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор