PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VT с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VT с VYMI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VT (Vanguard Total World Stock ETF) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VT returned 12.39%/yr vs 10.75%/yr for VYMI. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VT charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности VT и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VT показывает доходность 11.34%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 14.60%. За последние 10 лет акции VT превзошли акции VYMI по среднегодовой доходности: 12.39% против 10.75% соответственно.

VT

1 день
-0.74%
1 месяц
-0.82%
6 месяцев
8.37%
С начала года
11.34%
1 год
22.85%
3 года*
18.61%
5 лет*
10.87%
10 лет*
12.39%

VYMI

1 день
-0.31%
1 месяц
0.87%
6 месяцев
11.38%
С начала года
14.60%
1 год
31.07%
3 года*
21.36%
5 лет*
13.61%
10 лет*
10.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VT и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.34%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		14.60%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%

Correlation

The correlation between VT and VYMI is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2016 г.

0.86

The correlation between VT and VYMI has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VT и VYMI

Секторы
VT
VYMI

Технологии

31.1%
5.4%

Финансовые услуги

15.2%
42.0%

Промышленность

11.4%
6.5%

Потребительский циклический сектор

9.3%
6.5%

Коммуникационные услуги

8.0%
4.0%

Здравоохранение

7.9%
6.6%

Потребительский защитный сектор

4.5%
6.8%

Сырьевые материалы

4.1%
7.0%

Энергетика

3.8%
8.9%

Коммунальные услуги

2.4%
5.3%

Недвижимость

2.3%
1.2%

Технологии

VT
31.1%
VYMI
5.4%

Финансовые услуги

VT
15.2%
VYMI
42.0%

Промышленность

VT
11.4%
VYMI
6.5%

Потребительский циклический сектор

VT
9.3%
VYMI
6.5%

Коммуникационные услуги

VT
8.0%
VYMI
4.0%

Здравоохранение

VT
7.9%
VYMI
6.6%

Потребительский защитный сектор

VT
4.5%
VYMI
6.8%

Сырьевые материалы

VT
4.1%
VYMI
7.0%

Энергетика

VT
3.8%
VYMI
8.9%

Коммунальные услуги

VT
2.4%
VYMI
5.3%

Недвижимость

VT
2.3%
VYMI
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VXUS

Доходность на риск

VT vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VT
Ранг доходности на риск VT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VT c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.36

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
3.24

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

3.08

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.09

11.98

-1.89

VT vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMI равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VT и VYMI

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-40.00%

-10.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-10.14%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-12.84%

-3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-24.05%

-2.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

-40.00%

+5.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-0.31%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-6.25%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.60%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VT и VYMI

Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что VT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

3.05%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

11.32%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

13.23%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

14.86%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

16.53%

+0.63%

Сравнение комиссий VT и VYMI

VT берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VYMI в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и VYMI

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности VYMI в 3.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.56%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VT and VYMI have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (3.93%) compared to VYMI (3.05%). In terms of maximum drawdown, VT dropped -50.27% vs VYMI's -40.00%.

On 10-year performance, VT leads with 12.39% vs 10.75% for VYMI. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VYMI has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VT has performed better with a 12.39% return vs 10.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for VYMI.

VYMI has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 1.59% for VT.

VT is categorized as Global Equities, while VYMI is Dividend. VT tracks FTSE Global All Cap Index, while VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Their fees differ too: 0.06% for VT and 0.07% for VYMI.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VT и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор