PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VT с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VT с VYMI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VT (Vanguard Total World Stock ETF) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VT returned 12.74%/yr vs 10.49%/yr for VYMI. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VT charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности VT и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VT показывает доходность 12.24%, что значительно выше, чем у VYMI с доходностью 11.31%. За последние 10 лет акции VT превзошли акции VYMI по среднегодовой доходности: 12.74% против 10.49% соответственно.

VT

1 день
-0.88%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.14%
1 год
29.24%
3 года*
20.93%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.74%

VYMI

1 день
-1.01%
1 месяц
2.05%
С начала года
11.31%
6 месяцев
14.77%
1 год
30.23%
3 года*
21.88%
5 лет*
11.95%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VT и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.24%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		11.31%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%

Correlation

The correlation between VT and VYMI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2016 г.

0.86

The correlation between VT and VYMI has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VT и VYMI

Секторы
VT
VYMI

Технологии

27.8%
4.3%

Финансовые услуги

15.9%
41.9%

Промышленность

12.0%
6.6%

Потребительский циклический сектор

9.5%
6.5%

Коммуникационные услуги

8.3%
4.0%

Здравоохранение

8.1%
6.6%

Потребительский защитный сектор

4.8%
7.0%

Энергетика

4.3%
9.5%

Сырьевые материалы

4.2%
6.8%

Коммунальные услуги

2.7%
5.6%

Недвижимость

2.4%
1.3%

Технологии

VT
27.8%
VYMI
4.3%

Финансовые услуги

VT
15.9%
VYMI
41.9%

Промышленность

VT
12.0%
VYMI
6.6%

Потребительский циклический сектор

VT
9.5%
VYMI
6.5%

Коммуникационные услуги

VT
8.3%
VYMI
4.0%

Здравоохранение

VT
8.1%
VYMI
6.6%

Потребительский защитный сектор

VT
4.8%
VYMI
7.0%

Энергетика

VT
4.3%
VYMI
9.5%

Сырьевые материалы

VT
4.2%
VYMI
6.8%

Коммунальные услуги

VT
2.7%
VYMI
5.6%

Недвижимость

VT
2.4%
VYMI
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VHYAX

Доходность на риск

VT vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VT
Ранг доходности на риск VT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VT c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.35

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.20

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

2.99

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.53

11.80

+1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VT vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMI равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.35

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.81

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.62

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.65

-0.21

Просадки

Сравнение просадок VT и VYMI

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-40.00%

-10.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-10.14%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-12.84%

-3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-24.05%

-2.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

-40.00%

+5.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-1.40%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-6.31%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.57%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VT и VYMI

Текущая волатильность для Vanguard Total World Stock ETF (VT) составляет 3.83%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что VT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

4.04%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

10.73%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

12.94%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

14.84%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

16.87%

+0.36%

Сравнение комиссий VT и VYMI

VT берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VYMI в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и VYMI

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности VYMI в 3.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.44%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VT and VYMI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VYMI has higher volatility (4.04%) compared to VT (3.83%). In terms of maximum drawdown, VT dropped -50.27% vs VYMI's -40.00%.

On 10-year performance, VT leads with 12.74% vs 10.49% for VYMI. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VT has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VT has performed better with a 12.74% return vs 10.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for VYMI.

VYMI has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 1.59% for VT.

VT is categorized as Global Equities, while VYMI is Dividend. VT tracks FTSE Global All Cap Index, while VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Their fees differ too: 0.06% for VT and 0.07% for VYMI.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VT и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор