Сравнение VT с VEGA

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VT показывает доходность -1.71%, а VEGA немного выше – -1.70%. За последние 10 лет акции VT превзошли акции VEGA по среднегодовой доходности: 11.53% против 7.20% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VT берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEGA равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и VEGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VT и VEGA составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности VEGA в 1.37%

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и VEGA.

Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что VT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.