PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VT с VEGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VT с VEGA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VT (Vanguard Total World Stock ETF) and VEGA (AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF) are both Global Equities funds. VT is passively managed, while VEGA is actively managed. Over the past 10 years, VT returned 12.74%/yr vs 7.95%/yr for VEGA. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VT charges 0.06%/yr vs 2.02%/yr for VEGA.

Доходность

Сравнение доходности VT и VEGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VT показывает доходность 12.24%, что значительно выше, чем у VEGA с доходностью 7.10%. За последние 10 лет акции VT превзошли акции VEGA по среднегодовой доходности: 12.74% против 7.95% соответственно.

VT

1 день
-0.88%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.14%
1 год
29.24%
3 года*
20.93%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.74%

VEGA

1 день
-0.52%
1 месяц
3.04%
С начала года
7.10%
6 месяцев
6.87%
1 год
18.86%
3 года*
13.94%
5 лет*
7.25%
10 лет*
7.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VT и VEGA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.24%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF		7.10%15.83%11.20%15.12%-15.02%12.36%8.37%19.29%-6.58%11.50%

Correlation

The correlation between VT and VEGA is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2012 г.

0.73

The correlation between VT and VEGA shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.91 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VT и VEGA

Секторы
VT
VEGA

Технологии

27.8%
31.7%

Финансовые услуги

15.9%
14.6%

Промышленность

12.0%
10.8%

Потребительский циклический сектор

9.5%
10.1%

Коммуникационные услуги

8.3%
9.3%

Здравоохранение

8.1%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.6%

Энергетика

4.3%
3.5%

Сырьевые материалы

4.2%
2.6%

Коммунальные услуги

2.7%
2.6%

Недвижимость

2.4%
1.8%

Технологии

VT
27.8%
VEGA
31.7%

Финансовые услуги

VT
15.9%
VEGA
14.6%

Промышленность

VT
12.0%
VEGA
10.8%

Потребительский циклический сектор

VT
9.5%
VEGA
10.1%

Коммуникационные услуги

VT
8.3%
VEGA
9.3%

Здравоохранение

VT
8.1%
VEGA
8.4%

Потребительский защитный сектор

VT
4.8%
VEGA
4.6%

Энергетика

VT
4.3%
VEGA
3.5%

Сырьевые материалы

VT
4.2%
VEGA
2.6%

Коммунальные услуги

VT
2.7%
VEGA
2.6%

Недвижимость

VT
2.4%
VEGA
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock ETF

AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF

Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE
Часто сравнивают с VEGA:
VEGA с SPYVEGA с JEPIVEGA с DIVOVEGA с CAPEVEGA с AVTMVEGA с AVGVVEGA с UFO

Доходность на риск

VT vs. VEGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VT
Ранг доходности на риск VT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VEGA
Ранг доходности на риск VEGA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGA: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VT c VEGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTVEGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.09

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.96

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

2.76

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.53

12.41

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VT vs. VEGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEGA равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и VEGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTVEGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.09

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.59

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.63

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.53

-0.09

Просадки

Сравнение просадок VT и VEGA

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и VEGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVEGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-28.37%

-21.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-6.86%

-2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-11.62%

-4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-22.78%

-3.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

-28.37%

-5.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.52%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-3.79%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

1.52%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности VT и VEGA

Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что VT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVEGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

2.71%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

7.45%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

9.06%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

12.29%

+3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

12.70%

+4.53%

Сравнение комиссий VT и VEGA

VT берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и VEGA

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности VEGA в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF		1.25%1.34%1.05%1.12%1.89%0.55%0.28%0.44%0.45%0.00%0.81%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VT and VEGA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VT has higher volatility (3.83%) compared to VEGA (2.71%). In terms of maximum drawdown, VT dropped -50.27% vs VEGA's -28.37%.

On 10-year performance, VT leads with 12.74% vs 7.95% for VEGA. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VEGA has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VT has performed better with a 12.74% return vs 7.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 2.02% for VEGA.

VT has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 1.25% for VEGA.

They also come from different issuers: Vanguard and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.06% for VT and 2.02% for VEGA.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VT и VEGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор