PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VT с USHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VT с USHY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VT (Vanguard Total World Stock ETF) and USHY (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while USHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VT returned 10.65%/yr vs 4.21%/yr for USHY. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VT charges 0.06%/yr vs 0.15%/yr for USHY.

Доходность

Сравнение доходности VT и USHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VT показывает доходность 11.06%, что значительно выше, чем у USHY с доходностью 1.75%.

VT

1 день
0.44%
1 месяц
0.57%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.82%
1 год
25.83%
3 года*
19.71%
5 лет*
10.65%
10 лет*
12.93%

USHY

1 день
0.03%
1 месяц
0.59%
С начала года
1.75%
6 месяцев
2.37%
1 год
6.90%
3 года*
8.94%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VT и USHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.06%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%4.30%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		1.75%8.81%8.45%12.73%-11.18%5.02%6.17%14.24%-2.41%0.16%

Correlation

The correlation between VT and USHY is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.73

The correlation between VT and USHY has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VT и USHY

Секторы
VT
USHY

Технологии

27.8%

-

Финансовые услуги

15.9%

-

Промышленность

12.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.5%

-

Коммуникационные услуги

8.3%

-

Здравоохранение

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

4.3%
99.2%

Сырьевые материалы

4.2%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

2.4%
0.8%

Технологии

VT
27.8%
USHY

-

Финансовые услуги

VT
15.9%
USHY

-

Промышленность

VT
12.0%
USHY

-

Потребительский циклический сектор

VT
9.5%
USHY

-

Коммуникационные услуги

VT
8.3%
USHY

-

Здравоохранение

VT
8.1%
USHY

-

Потребительский защитный сектор

VT
4.8%
USHY

-

Энергетика

VT
4.3%
USHY
99.2%

Сырьевые материалы

VT
4.2%
USHY

-

Коммунальные услуги

VT
2.7%
USHY

-

Недвижимость

VT
2.4%
USHY
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock ETF

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE
Часто сравнивают с USHY:
USHY с HYGUSHY с SPHYUSHY с HYSUSHY с JNKUSHY с BKLNUSHY с HYLBUSHY с SPY

Доходность на риск

VT vs. USHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VT
Ранг доходности на риск VT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
USHY
Ранг доходности на риск USHY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VT c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTUSHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.88

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.83

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

2.85

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

12.77

-1.10

VT vs. USHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USHY равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и USHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VT и USHY

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и USHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTUSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-22.44%

-27.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-2.43%

-7.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-4.66%

-11.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-15.56%

-10.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

0.00%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-2.66%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

0.54%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VT и USHY

Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что VT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTUSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

1.20%

+4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

2.96%

+8.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

3.69%

+9.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

7.35%

+8.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

8.24%

+9.03%

Сравнение комиссий VT и USHY

VT берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии USHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и USHY

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности USHY в 6.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.90%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.61%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

VT and USHY have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (5.26%) compared to USHY (1.20%). In terms of maximum drawdown, VT dropped -50.27% vs USHY's -22.44%.

On 5-year performance, VT leads with 10.65% vs 4.21% for USHY. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, USHY has been the lower-risk option at 1.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VT has performed better with a 10.65% return vs 4.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for USHY.

USHY has the higher dividend yield at 6.90%, compared with 1.61% for VT.

VT is categorized as Global Equities, while USHY is High Yield Bonds. VT tracks FTSE Global All Cap Index, while USHY tracks ICE BofA US High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.06% for VT and 0.15% for USHY.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VT и USHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор