PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VT с URA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VT с URA

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VT (Vanguard Total World Stock ETF) and URA (Global X Uranium ETF) are both exchange-traded funds - VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while URA is a Uranium fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VT returned 13.03%/yr vs 16.50%/yr for URA. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VT charges 0.06%/yr vs 0.69%/yr for URA.

Доходность

Сравнение доходности VT и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VT показывает доходность 12.78%, а URA немного ниже – 12.47%. За последние 10 лет акции VT уступали акциям URA по среднегодовой доходности: 13.03% против 16.50% соответственно.

VT

1 день
1.55%
1 месяц
3.39%
С начала года
12.78%
6 месяцев
13.56%
1 год
29.41%
3 года*
19.92%
5 лет*
11.15%
10 лет*
13.03%

URA

1 день
5.58%
1 месяц
-3.75%
С начала года
12.47%
6 месяцев
12.83%
1 год
39.37%
3 года*
34.52%
5 лет*
21.19%
10 лет*
16.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VT и URA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.78%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%
URA
Global X Uranium ETF		12.47%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-22.11%19.36%

Correlation

The correlation between VT and URA is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2010 г.

0.59

The correlation between VT and URA has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VT и URA

Секторы
VT
URA

Технологии

27.8%
0.9%

Финансовые услуги

15.9%

-

Промышленность

12.0%
22.7%

Потребительский циклический сектор

9.5%

-

Коммуникационные услуги

8.3%

-

Здравоохранение

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

4.3%
64.2%

Сырьевые материалы

4.2%
4.8%

Коммунальные услуги

2.7%
7.4%

Недвижимость

2.4%

-

Технологии

VT
27.8%
URA
0.9%

Финансовые услуги

VT
15.9%
URA

-

Промышленность

VT
12.0%
URA
22.7%

Потребительский циклический сектор

VT
9.5%
URA

-

Коммуникационные услуги

VT
8.3%
URA

-

Здравоохранение

VT
8.1%
URA

-

Потребительский защитный сектор

VT
4.8%
URA

-

Энергетика

VT
4.3%
URA
64.2%

Сырьевые материалы

VT
4.2%
URA
4.8%

Коммунальные услуги

VT
2.7%
URA
7.4%

Недвижимость

VT
2.4%
URA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock ETF

Global X Uranium ETF

Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE
Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с SPY

Доходность на риск

VT vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VT
Ранг доходности на риск VT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг доходности на риск URA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VT c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTURADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
0.77

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
1.36

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.16

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

1.26

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.29

2.78

+10.51

VT vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа URA равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VT и URA

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и URA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-93.54%

+43.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-31.48%

+21.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-37.81%

+21.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-37.90%

+11.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

-61.45%

+27.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-45.46%

+45.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-74.93%

+67.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

14.19%

-11.97%

Волатильность

Сравнение волатильности VT и URA

Текущая волатильность для Vanguard Total World Stock ETF (VT) составляет 5.46%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 18.71%. Это указывает на то, что VT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

18.71%

-13.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

40.22%

-29.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

51.62%

-38.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

43.93%

-27.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

37.95%

-20.67%

Сравнение комиссий VT и URA

VT берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии URA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и URA

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности URA в 4.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
URA
Global X Uranium ETF		4.34%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.58%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

VT and URA have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URA has higher volatility (18.71%) compared to VT (5.46%). In terms of maximum drawdown, VT dropped -50.27% vs URA's -93.54%.

On 10-year performance, URA leads with 16.50% vs 13.03% for VT. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VT has been the lower-risk option at 5.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, URA has performed better with a 16.50% return vs 13.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.69% for URA.

URA has the higher dividend yield at 4.34%, compared with 1.58% for VT.

VT is categorized as Global Equities, while URA is Uranium. VT tracks FTSE Global All Cap Index, while URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. They also come from different issuers: Vanguard and Global X. Their fees differ too: 0.06% for VT and 0.69% for URA.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VT и URA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор