PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VT с TRRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VT с TRRIX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VT (Vanguard Total World Stock ETF) and TRRIX (T. Rowe Price Retirement Balanced Fund) are both funds - VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while TRRIX is a Diversified Portfolio fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, VT returned 12.93%/yr vs 6.61%/yr for TRRIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VT charges 0.06%/yr vs 0.49%/yr for TRRIX.

Доходность

Сравнение доходности VT и TRRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VT показывает доходность 11.06%, что значительно выше, чем у TRRIX с доходностью 4.46%. За последние 10 лет акции VT превзошли акции TRRIX по среднегодовой доходности: 12.93% против 6.61% соответственно.

VT

1 день
0.44%
1 месяц
0.57%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.82%
1 год
25.83%
3 года*
19.71%
5 лет*
10.65%
10 лет*
12.93%

TRRIX

1 день
1.04%
1 месяц
0.03%
С начала года
4.46%
6 месяцев
5.00%
1 год
11.14%
3 года*
10.52%
5 лет*
4.83%
10 лет*
6.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VT и TRRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.06%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%
TRRIX
T. Rowe Price Retirement Balanced Fund		4.46%11.02%9.96%11.57%-13.16%8.63%11.48%15.32%-3.29%10.38%

Correlation

The correlation between VT and TRRIX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г.

0.92

The correlation between VT and TRRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock ETF

T. Rowe Price Retirement Balanced Fund

Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE
Часто сравнивают с TRRIX:
TRRIX с PRWCXTRRIX с FBALXTRRIX с FXAIXTRRIX с SPYTRRIX с SCHGTRRIX с ONEX.TOTRRIX с TRRHX

Доходность на риск

VT vs. TRRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VT
Ранг доходности на риск VT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
TRRIX
Ранг доходности на риск TRRIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VT c TRRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTTRRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.89

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.74

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

2.43

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

10.06

+1.61

VT vs. TRRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRRIX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и TRRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VT и TRRIX

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки TRRIX в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и TRRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTTRRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-27.77%

-22.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-4.85%

-4.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-6.10%

-10.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-18.13%

-8.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

-18.57%

-15.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-0.95%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-2.83%

-4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

1.16%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VT и TRRIX

Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что VT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTTRRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

2.45%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

5.24%

+5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

6.24%

+7.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

7.15%

+9.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

7.24%

+10.03%

Сравнение комиссий VT и TRRIX

VT берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TRRIX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и TRRIX

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности TRRIX в 4.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRIX
T. Rowe Price Retirement Balanced Fund		4.68%4.86%5.78%4.32%10.15%12.67%9.27%3.39%7.01%5.07%3.40%3.44%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.61%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

VT and TRRIX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (5.26%) compared to TRRIX (2.45%). In terms of maximum drawdown, VT dropped -50.27% vs TRRIX's -27.77%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VT и TRRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор